Elementary Calculus of Financial Mathematics

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش:  
نویسندگان: A. J. Roberts  
سری: Monographs on Mathematical Modeling & Computation Monographs on Mathematical Modeling and Computation 
ISBN (شابک) : 0898716675, 8019902000201 
ناشر: Society for Industrial and Applied Mathematic 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 140 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 48,000

ریاضیات مالی مدرن بر تئوری فرآیندهای تصادفی در زمان تکیه دارد که منعکس کننده نوسانات نامنظم در بازارهای مالی است. این کتاب حوزه جذاب ریاضیات مالی و محاسبات آن را به روشی قابل دسترس برای دانشجویان مقطع کارشناسی معرفی می کند. نویسنده با استفاده از ریاضیات سطح بالا، روش‌های اساسی را برای ارزیابی گزینه‌های مالی و ساخت شبیه‌سازی‌های مالی ارائه می‌کند.

با تأکید بر کاربردهای مرتبط و نشان‌دادن مفاهیم با گرافیک رنگی، حساب ابتدایی ریاضیات مالی مفاهیم حیاتی مورد نیاز را ارائه می‌کند. گزینه های مالی در میان این نوسانات را درک کنید. از جمله موضوعات تحت پوشش می توان به مدل شبکه دو جمله ای برای ارزیابی گزینه های مالی، معادلات بلک شولز و فوکر پلانک و تفسیر فرمول ایتو در کاربردهای مالی اشاره کرد. هر فصل شامل تمرین‌هایی برای تمرین دانش‌آموز است و ضمیمه‌ها کد MATLAB® و SCILAB و همچنین اثبات‌های جایگزین معادله فوکر پلانک و معادله رو به عقب کولموگروف را ارائه می‌دهند.

مخاطبان: این کتاب برای معلمان و دانشجویان کارشناسی ریاضیات یا مالی مفید خواهد بود.

محتوا: مقدمه; فهرست الگوریتم ها؛ فصل 1: به نظر می رسد شاخص های مالی فرآیندهای تصادفی هستند. فصل 2: ​​حساب تصادفی Ito معرفی شد. فصل 3: معادله فوکر پلانک توزیع احتمال را توصیف می کند. فصل 4: ادغام تصادفی فرمول Ito را ثابت می کند. پیوست A: کد اضافی MATLAB/SCILAB. ضمیمه B: دو اثبات جایگزین. کتابشناسی - فهرست کتب؛ فهرست مطالب

Modern financial mathematics relies on the theory of random processes in time, reflecting the erratic fluctuations in financial markets.This book introduces the fascinating area of financial mathematics and its calculus in an accessible manner geared toward undergraduate students. Using little high-level mathematics, the author presents the basic methods for evaluating financial options and building financial simulations.

By emphasizing relevant applications and illustrating concepts with color graphics, Elementary Calculus of Financial Mathematics presents the crucial concepts needed to understand financial options among these fluctuations. Among the topics covered are the binomial lattice model for evaluating financial options, the Black Scholes and Fokker Planck equations, and the interpretation of Ito s formula in financial applications. Each chapter includes exercises for student practice and the appendices offer MATLAB® and SCILAB code as well as alternate proofs of the Fokker Planck equation and Kolmogorov backward equation.

Audience: This book will be useful to teachers and undergraduate students of mathematics or finance.

Contents: Preface; List of Algorithms; Chapter 1: Financial Indices Appear to Be Stochastic Processes; Chapter 2: Ito s Stochastic Calculus Introduced; Chapter 3: The Fokker Planck Equation Describes the Probability Distribution; Chapter 4: Stochastic Integration Proves Ito s Formula; Appendix A: Extra MATLAB/SCILAB Code; Appendix B: Two Alternate Proofs; Bibliography; Index