مشخصات کتاب

Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

ویرایش: 2., verb. u. erw. Aufl. 
نویسندگان: Prof. Dr. Klaus Sandmann (auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783540679547, 9783662068816 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 532 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 17 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر تصادفات بازارهای مالی: مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، مالی کمی

در صورت تبدیل فایل کتاب Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر تصادفات بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر تصادفات بازارهای مالی

موضوع کتاب ساختار مدل یک بازار مالی و ارزیابی، ارزش گذاری و پوشش ریسک قراردادهای مالی مشتقه است. استاندارد شده و مهم ترین گزینه های عجیب و غریب از نقطه نظر کاربرد و ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرند. این ارائه شامل مدل هایی با زمان گسسته و پیوسته است و به قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک نرخ بهره می پردازد. علاوه بر مدل‌های دارای نوسانات وابسته به زمان، مدل‌های لگ نرمال ساختار اصطلاح مورد بحث قرار می‌گیرند. تعداد زیادی شکل و جداول و همچنین مثال‌ها و تمرین‌هایی با راه‌حل‌ها برای تعمیق درک و تشویق به مطالعه شخصی در نظر گرفته شده است. هدف، معرفی تکنیک ها و ارائه مهارت های لازم برای ارزیابی و ارزیابی قراردادهای مالی خاص مشتری است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Gegenstand des Buches ist die Modellstruktur eines Finanzmarktes und die Beurteilung, Bewertung und das Hedging derivativer Finanzvertr?ge. Unter Anwendungs- und Bewertungsgesichtspunkten werden standardisierte und die wichtigsten exotischen Optionen behandelt. Die Darstellung beinhaltet Modelle mit diskreter und stetiger Zeit und befasst sich mit dem Aktienkurs-, Wechselkurs- und Zins?nderungsrisiko. Neben Modellen mit zeitabh?ngiger Volatilit?t werden lognormale Modelle der Zinsstruktur diskutiert. Eine Vielzahl von Abbildungen und Tabellen sowie Beispiele und ?bungsaufgaben mit L?sungen sollen das Verst?ndnis vertiefen und zum Selbststudium anregen. Ziel ist es, in die Techniken einzuf?hren und die F?higkeiten zu vermitteln, die f?r die Beurteilung und Bewertung kundenspezifischer Finanzvertr?ge notwendig sind.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xx
Grundlagen eines Finanzmarktmodells....Pages 1-36
Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen....Pages 37-53
Eigenschaften ausgewählter Exotischer Optionen....Pages 55-102
Diskrete Zeitparameterisierung....Pages 103-159
Binomialmodell für Aktienoptionen....Pages 161-199
Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen und verwandte Vertragsformen....Pages 201-247
Grundlagen zeitstetiger Kursprozesse und das Black-Scholes-Modell....Pages 249-289
Zinsstruktur: Begriffsbildung und grundlegende Verträge....Pages 291-320
Diskrete Zinsstrukturmodelle....Pages 321-359
Zeitstetige Zinsstrukturmodelle....Pages 361-409
Modell eines internationalen Finanzmarktes....Pages 411-432
Lösungen der Übungsaufgaben....Pages 433-496
Back Matter....Pages 497-524

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The art of forgetting

دانلود کتاب Woodworking Shopnotes 038 - Ring Boxes

دانلود کتاب Emerging Trends in Disruptive Technology Management for Sustainable Development

دانلود کتاب Technology for Efficient Learner Support Services in Distance Education: Experiences from Developing Countries

دانلود کتاب The Big Bamboozle: 9/11 and the War on Terror