دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 2 نویسندگان: Prof. Dr. Jürgen Franke, Prof. Dr. Wolfgang Härdle, Dr. Christian Hafner (auth.) سری: Statistik und ihre Anwendungen ISBN (شابک) : 9783540405580, 9783642170492 ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg سال نشر: 2004 تعداد صفحات: 434 زبان: German فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 13 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب آشنایی با آمار بازارهای مالی: آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه، مالی کمی، اقتصادسنجی، تئوری اقتصادی
در صورت تبدیل فایل کتاب Einführung in die Statistik der Finanzmärkte به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب آشنایی با آمار بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب مبانی ریاضی و آماری لازم را برای یک شغل در مهندسی مالی بیان میکند و مقدمهای بر مهمترین ایدهها از حوزههای مختلف ریاضیات مالی و آمار مالی ارائه میدهد. تئوری کلاسیک ارزش گذاری مشتقات، مبانی تحلیل سری زمانی مالی و همچنین جنبه های آماری هنگام استفاده از روش های ریاضی مالی، یعنی انتخاب مدل های مناسب، ارائه شده و تطبیق و اعتبارسنجی آنها بر اساس داده ها ارائه شده است.
ویرایش دوم با فصلهای زیر گسترش یافت: کوپولا و ارزش در معرض خطر، مدلهای GARCH چند متغیره، آمار رویدادهای شدید.
نسخه الکترونیکی در http://www.xplore -stat.de/ebooks/ebooks. html امکان ویرایش تمام جداول و گرافیک ها را به صورت تعاملی ارائه می دهد.
Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben.
Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse.
Die elektronische Version unter http://www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die Möglichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.
Front Matter....Pages i-xxi
Front Matter....Pages 1-1
Finanzderivate....Pages 3-12
Grundlagen des Optionsmanagements....Pages 13-34
Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie....Pages 35-44
Stochastische Prozesse in diskreter Zeit....Pages 45-54
Stochastische Integrale und Differentialgleichungen....Pages 55-67
Black-Scholes-Optionsmodell....Pages 69-96
Das Binomialmodell für europäische Optionen....Pages 97-107
Amerikanische Optionen....Pages 109-122
Exotische Optionen und Zinsderivate....Pages 123-135
Front Matter....Pages 137-137
Einführung: Definitionen und Konzepte....Pages 139-176
ARIMA Zeitreihenmodelle....Pages 177-199
Zeitreihen mit stochastischer Volatilität....Pages 201-245
Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen....Pages 247-271
Front Matter....Pages 273-273
Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern....Pages 275-291
Value at Risk und Backtesting....Pages 293-305
Copulas und Value-at-Risk....Pages 307-316
Statistik extremer Risiken....Pages 317-344
Neuronale Netze....Pages 345-373
Volatilitätsrisiko von Portfolios....Pages 375-387
Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten....Pages 389-395
Back Matter....Pages 397-428