Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives

روش های کارآمد برای ارزش گذاری مشتقات نرخ بهره نمای کلی از مدل هایی را ارائه می دهد که می توانند برای ارزش گذاری و مدیریت مشتقات نرخ بهره استفاده شوند. به دو بخش تقسیم می‌شود، اولی مدل‌های سنتی مانند مدل‌های نرخ پیش‌رو و نقطه‌ای را مورد بحث و مقایسه قرار می‌دهد، در حالی که بخش دوم بر مدل‌های اخیرا توسعه‌یافته‌تر بازار متمرکز است. برخلاف بسیاری از رقبای خود، تمرکز نویسنده تنها بر ریاضیات نیست: آنتون پلسر از تجربیات خود در صنعت استفاده می‌کند تا مسائل عملی، مانند اجرای مدل‌ها و انتخاب مدل را بررسی کند.
برای افرادی که توانایی بالایی دارند هدف قرار می‌گیرد. پس زمینه کمی، این کتاب مورد توجه ویژه مدیران ریسک، معامله گران مشتقات نرخ بهره، محققان کمی، مدیران پورتفولیو و صندوق، و دانشجویان ریاضیات و اقتصاد خواهد بود، اما برای هر کسی که به دنبال دید کلی خوبی از نرخ بهره است، ارزشمند خواهد بود. مدل سازی مشتق.

Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives provides an overview of the models that can be used for valuing and managing interest rate derivatives. Split into two parts, the first discusses and compares the traditional models, such as spot- and forward-rate models, while the second concentrates on the more recently developed Market models. Unlike most of his competitors, the author's focus is not only on the mathematics: Antoon Pelsser draws on his experience in industry to explore the practical issues, such as the implementation of models, and model selection.
Aimed at people with a solid quantitative background, this book will be of particular interest to risk managers, interest rate derivative traders, quantitative researchers, portfolio and fund managers, and students of mathematics and economics, but it will also prove invaluable to anyone looking for a good overview of interest rate derivative modelling.