ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation

دانلود کتاب مدیریت کارآمد دارایی: راهنمای عملی برای بهینه سازی سبد سهام و تخصیص دارایی

Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation

مشخصات کتاب

Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation

دسته بندی: سرمایه گذاری
ویرایش: 2 
نویسندگان: ,   
سری: Financial Management Association Survey and Synthesis Series 
ISBN (شابک) : 0195331915, 9781435638907 
ناشر: Oxford University Press, USA 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 145 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 50,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدیریت کارآمد دارایی: راهنمای عملی برای بهینه سازی سبد سهام و تخصیص دارایی: رشته های مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Efficient Asset Management: A Practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت کارآمد دارایی: راهنمای عملی برای بهینه سازی سبد سهام و تخصیص دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت کارآمد دارایی: راهنمای عملی برای بهینه سازی سبد سهام و تخصیص دارایی

علی‌رغم مزایای نظری، پرتفوی‌های بهینه‌شده با میانگین واریانس مارکوویتز (MV) اغلب در برآورده کردن اهداف سرمایه‌گذاری عملی بازارپذیری، قابلیت استفاده و عملکرد شکست می‌خورند و بسیاری از سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا به دنبال جایگزین‌های ساده‌تر باشند. کارشناسان مالی ریچارد و رابرت میچاد نشان می‌دهند که محدودیت‌های بهینه‌سازی MV نتیجه نقص‌های مفهومی در نظریه مارکوویتز نیست، بلکه نمایش غیرواقعی اطلاعات سرمایه‌گذاری است. آنچه وجود ندارد یک درمان واقع بینانه خطای تخمین در فرآیند بهینه سازی و تعادل مجدد است. این متن یک بررسی غیر فنی از بهینه سازی کلاسیک مارکوویتز و مخالفت های سنتی ارائه می دهد. نویسندگان نشان می‌دهند که در عمل تنها مهم‌ترین محدودیت بهینه‌سازی MV حساسیت بیش از حد به خطای تخمین است. بهینه سازی پورتفولیو نیازمند یک دیدگاه آماری مدرن است. مدیریت دارایی کارآمد، ویرایش دوم از نمونه‌گیری مجدد مونت کارلو برای رسیدگی به عدم قطعیت اطلاعات و تعریف فناوری کارایی مجدد نمونه‌برداری شده (RE) استفاده می‌کند. پورتفولیوهای بهینه شده RE تعریف جدیدی از بهینه پرتفوی را نشان می دهد که سرمایه گذاری بصری تر، قوی تر و به طور قابل اثبات سرمایه گذاری موثرتر است. توازن مجدد RE اولین قوانین سختگیرانه معاملات سبد، نظارت و اهمیت دارایی را فراهم می کند و از روش های موردی گسترده در رویه فعلی اجتناب می کند. ویرایش دوم چندین مشکل و سوء تفاهم باز را که از زمان نسخه اصلی پدیدار شده اند حل می کند. نسخه جدید شامل شواهد جدید اثربخشی، تجدید نظرهای اساسی در برآورد آماری، بحث گسترده در مورد بهینه‌سازی کوتاه مدت و ابزارهای جدید برای مقابله با خطای تخمین در برنامه‌ها و افزایش کارایی محاسباتی است. نشان داده شده است که بهینه سازی RE یک تعمیم مبتنی بر بیزی و بهبود راه حل مارکوویتز است. فناوری RE بسیاری از شیوه‌های فعلی را اصلاح می‌کند که ممکن است بر ارزش سرمایه‌گذاری تریلیون‌ها دلار تحت مدیریت دارایی جاری تأثیر منفی بگذارد. فناوری بهینه‌سازی RE ممکن است در سایر بهینه‌سازی‌های مالی و به طور کلی در زمینه‌های تخمین چند متغیره عدم قطعیت اطلاعات با محدودیت‌های خطی بیزی مفید باشد. کتاب جدید مایچاد و مایچود شامل پیشنهادات اضافی متعددی برای افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از جمله روش‌های استین و بیزی برای تخمین ورودی بهبودیافته است. استفاده از اولویت‌های پرتفوی و دیدگاه اقتصادی برای بهینه‌سازی دارایی-بدهی. برنامه های کاربردی شامل سیاست سرمایه گذاری، تخصیص دارایی و بهینه سازی سبد سهام است. یک مسئله ساده تخصیص دارایی جهانی، تکنیک های بهینه سازی پورتفولیو را نشان می دهد. فصل آخر شامل توصیه‌های عملی برای اجتناب از اشتباهات ساده طراحی پورتفولیو است. رویکرد بسیار شهودی و در عین حال دقیق مدیریت دارایی کارآمد برای تعریف پرتفوی بهینه، با پیامدهای مهم آن برای عملکرد سرمایه‌گذاری، برای مدیران مدیریت سرمایه‌گذاری، مشاوران، کارگزاران و هر کسی که به دنبال آن است، جذاب خواهد بود. با فناوری سرمایه گذاری فعلی آشنا شوید. از طریق مثال ها و تصاویر عملی، Michaud و Michaud شیوه بهینه سازی را برای مدیریت سرمایه گذاری مدرن به روز می کنند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In spite of theoretical benefits, Markowitz mean-variance (MV) optimized portfolios often fail to meet practical investment goals of marketability, usability, and performance, prompting many investors to seek simpler alternatives. Financial experts Richard and Robert Michaud demonstrate that the limitations of MV optimization are not the result of conceptual flaws in Markowitz theory but unrealistic representation of investment information. What is missing is a realistic treatment of estimation error in the optimization and rebalancing process.The text provides a non-technical review of classical Markowitz optimization and traditional objections. The authors demonstrate that in practice the single most important limitation of MV optimization is oversensitivity to estimation error. Portfolio optimization requires a modern statistical perspective. Efficient Asset Management, Second Edition uses Monte Carlo resampling to address information uncertainty and define Resampled Efficiency (RE) technology. RE optimized portfolios represent a new definition of portfolio optimality that is more investment intuitive, robust, and provably investment effective. RE rebalancing provides the first rigorous portfolio trading, monitoring, and asset importance rules, avoiding widespread ad hoc methods in current practice.The Second Edition resolves several open issues and misunderstandings that have emerged since the original edition. The new edition includes new proofs of effectiveness, substantial revisions of statistical estimation, extensive discussion of long-short optimization, and new tools for dealing with estimation error in applications and enhancing computational efficiency. RE optimization is shown to be a Bayesian-based generalization and enhancement of Markowitz's solution. RE technology corrects many current practices that may adversely impact the investment value of trillions of dollars under current asset management. RE optimization technology may also be useful in other financial optimizations and more generally in multivariate estimation contexts of information uncertainty with Bayesian linear constraints.Michaud and Michaud's new book includes numerous additional proposals to enhance investment value including Stein and Bayesian methods for improved input estimation, the use of portfolio priors, and an economic perspective for asset-liability optimization. Applications include investment policy, asset allocation, and equity portfolio optimization. A simple global asset allocation problem illustrates portfolio optimization techniques. A final chapter includes practical advice for avoiding simple portfolio design errors.With its important implications for investment practice, Efficient Asset Management 's highly intuitive yet rigorous approach to defining optimal portfolios will appeal to investment management executives, consultants, brokers, and anyone seeking to stay abreast of current investment technology. Through practical examples and illustrations, Michaud and Michaud update the practice of optimization for modern investment management.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی