Econophysics Approaches to Large-Scale Business Data and Financial Crisis

در سال‌های اخیر، به‌عنوان بخشی از افزایش «اطلاع‌رسانی» صنعت و اقتصاد، شرکت‌ها مقادیر زیادی از داده‌های دقیق مانند داده‌های مبادلات با فرکانس بالا در بازارهای مالی و اطلاعات نقطه‌فروشی در مورد اقلام فردی را جمع‌آوری کرده‌اند. بخش به طور مشابه، حجم وسیعی از داده‌ها در شبکه‌های تجاری بر اساس معاملات بین‌المللی و سهام‌داری موجود است. در گذشته این نوع اطلاعات تنها توسط اقتصاددانان و صاحب نظران مدیریت مورد مطالعه قرار می گرفت. با این حال، اخیراً، محققانی از سایر بخش‌ها، مانند فیزیک، ریاضیات و علوم اطلاعات، به این نوع داده‌ها علاقه‌مند شده‌اند و بر اساس رویکردهای تجربی جدید برای جستجوی قاعده‌مندی‌ها و «قوانین» شبیه به قوانین علوم طبیعی هستند. ، نتایج جالبی به بار آورده است. این کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی THICCAPFA7 است که با عنوان "رویکردهای جدید برای تجزیه و تحلیل داده های تجاری و اقتصادی در مقیاس بزرگ" برگزار شد، که در توکیو، 1 تا 5 مارس 2009 برگزار شد. حروف THIC نشان دهنده فناوری توکیو است. موسسه فناوری توکیو)–کنفرانس میان رشته ای هیتوسوباشی. مجموعه کنفرانس با عنوان APFA (کاربردهای فیزیک در تحلیل مالی)، بر تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی در مقیاس بزرگ تمرکز دارد. به طور سنتی فیزیکدانان و اقتصاددانان را برای تبادل نظر و تجربه گرد هم آورده است (APFA1 در دوبلین 1999، APFA2 در لیژ 2000، APFA3 در لندن 2001، APFA4 در ورشو 2003، APFA5 در تورینو 2006 و APFA207 در تورینو). هدف این کنفرانس ایجاد تکنیک های تحلیلی اساسی و روش های جمع آوری داده ها با در نظر گرفتن نتایج از انواع رشته های دانشگاهی است.

In recent years, as part of the increasing “informationization” of industry and the economy, enterprises have been accumulating vast amounts of detailed data such as high-frequency transaction data in nancial markets and point-of-sale information onindividualitems in theretail sector. Similarly,vast amountsof data arenow ava- able on business networks based on inter rm transactions and shareholdings. In the past, these types of information were studied only by economists and management scholars. More recently, however, researchers from other elds, such as physics, mathematics, and information sciences, have become interested in this kind of data and, based on novel empirical approaches to searching for regularities and “laws” akin to those in the natural sciences, have produced intriguing results. This book is the proceedings of the international conference THICCAPFA7 that was titled “New Approaches to the Analysis of Large-Scale Business and E- nomic Data,” held in Tokyo, March 1–5, 2009. The letters THIC denote the Tokyo Tech (Tokyo Institute of Technology)–Hitotsubashi Interdisciplinary Conference. The conference series, titled APFA (Applications of Physics in Financial Analysis), focuses on the analysis of large-scale economic data. It has traditionally brought physicists and economists together to exchange viewpoints and experience (APFA1 in Dublin 1999, APFA2 in Liege ` 2000, APFA3 in London 2001, APFA4 in Warsaw 2003, APFA5 in Torino 2006, and APFA6 in Lisbon 2007). The aim of the conf- ence is to establish fundamental analytical techniques and data collection methods, taking into account the results from a variety of academic disciplines.