Econophysics and Data Driven Modelling of Market Dynamics

این کتاب آثار و یافته‌های تحقیقاتی فیزیکدانان، اقتصاددانان، ریاضیدانان، آماردانان و مهندسان مالی را ارائه می‌کند که مدل‌سازی مبتنی بر داده‌های پویایی بازار و سایر مطالعات تجربی را در زمینه اقتصاد فیزیک انجام داده‌اند. در طول دهه‌های اخیر، چشم‌انداز بازار مالی با مقررات‌زدایی از بازارها و پیچیدگی فزاینده محصولات به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. سرعت روزافزون و کاهش هزینه های توان محاسباتی و شبکه ها منجر به ظهور پایگاه های داده عظیم شده است. در دسترس بودن این داده‌ها باید امکان توسعه مدل‌هایی را فراهم کند که به‌طور تجربی بهتر پایه‌گذاری شوند، و بر این اساس اقتصاد دانان از این حمایت کرده‌اند که برای ساخت مدل‌ها و اعتبارسنجی آنها باید اساساً بر مشاهدات تجربی تکیه کرد. آشفتگی اخیر در بازارهای مالی و سقوط سال 2008 به نظر می‌رسد که منطقی قوی برای مدل‌ها و رویکردهای جدید ارائه می‌کند. جامعه اقتصاد فیزیک بر این اساس نقش مهمی در آینده در مدل‌سازی بازار دارد. مجموعه مقالات کنفرانس Econophys-Kalkata VIII به ارائه بسیاری از این تلاش‌های مدل‌سازی و پرداختن به تحولات اخیر اختصاص دارد. تعدادی از محققان برجسته از سراسر جهان در مورد کار اخیر خود گزارش می دهند، در مورد آخرین مسائل نظر می دهند، و ادبیات معاصر را مرور می کنند.

This book presents the works and research findings of physicists, economists, mathematicians, statisticians, and financial engineers who have undertaken data-driven modelling of market dynamics and other empirical studies in the field of Econophysics. During recent decades, the financial market landscape has changed dramatically with the deregulation of markets and the growing complexity of products. The ever-increasing speed and decreasing costs of computational power and networks have led to the emergence of huge databases. The availability of these data should permit the development of models that are better founded empirically, and econophysicists have accordingly been advocating that one should rely primarily on the empirical observations in order to construct models and validate them. The recent turmoil in financial markets and the 2008 crash appear to offer a strong rationale for new models and approaches. The Econophysics community accordingly has an important future role to play in market modelling. The Econophys-Kolkata VIII conference proceedings are devoted to the presentation of many such modelling efforts and address recent developments. A number of leading researchers from across the globe report on their recent work, comment on the latest issues, and review the contemporary literature.