دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Economic Forecasting
دانلود کتاب پیش بینی اقتصادی
مشخصات کتاب
Economic Forecasting
ویرایش:
نویسندگان: Graham Elliott. Allan Timmermann
سری:
ISBN (شابک) : 9780691140131
ناشر: Princeton University Press
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 567
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Economic Forecasting به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیش بینی اقتصادی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب پیش بینی اقتصادی
پیش‌بینی اقتصادی شامل انتخاب مدل‌های ساده و در عین حال قوی برای تقریب بهتر فرآیندهای بسیار پیچیده و در حال توسعه تولید داده است. این چالش‌های منحصربه‌فردی را برای محققان در موقعیت‌های پیش‌بینی عملی، از پیش‌بینی کسری بودجه و ارزیابی ریسک مالی گرفته تا پیش‌بینی تورم و بازده بازار سهام، ایجاد می‌کند. پیش بینی اقتصادی یک رویکرد جامع و یکپارچه برای ارزیابی هزینه ها و مزایای روش های مختلف در حال حاضر در دسترس پیش بینی کنندگان ارائه می دهد. این متن به مشکلات پیش‌بینی از منظر تئوری تصمیم‌گیری و تخمین می‌پردازد و پیامدهای عمیق این رویکرد را برای چگونگی درک ما از روش‌های انتخاب متغیر، تخمین و ترکیب برای مدل‌های پیش‌بینی، و نحوه ارزیابی پیش‌بینی‌های حاصل را نشان می‌دهد. هر دو روش بیزی و غیر بیزی به طور عمیق پوشش داده شده اند، همانطور که طیف وسیعی از تکنیک های پیشرفته برای تولید پیش بینی نقطه، فاصله و چگالی وجود دارد. این کتاب ارائه‌های دقیق و مثال‌های تجربی طیف وسیعی از روش‌های پیش‌بینی را ارائه می‌کند و نحوه تولید پیش‌بینی‌ها را در حضور مجموعه‌های بزرگ بعدی متغیرهای پیش‌بینی نشان می‌دهد. نویسندگان توجه ویژه ای به چگونگی تاثیر خطای تخمین، عدم قطعیت مدل و بی ثباتی مدل بر عملکرد پیش بینی دارند. • ارائه یک رویکرد جامع و یکپارچه برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف روش های مختلف پیش بینی • رویکردهای پیش بینی از دیدگاه تئوری تصمیم گیری و برآورد • مدلسازی بیزی، از جمله روش هایی برای ایجاد پیش بینی چگالی را پوشش می دهد • روش های انتخاب مدل و همچنین ترکیبات پیش بینی را مورد بحث قرار می دهد • طیف وسیعی از مدل‌های پیش‌بینی غیرخطی، از جمله مدل‌های تغییر رژیم، رگرسیون‌های خودکار آستانه، و مدل‌هایی با نوسانات متغیر با زمان را پوشش می‌دهد. • دارای نمونه های تجربی متعدد • آخرین پیشرفت ها در ارزیابی پیش بینی را بررسی می کند • برای تمرین کنندگان و دانش آموزان به طور یکسان ضروری است
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Economic forecasting involves choosing simple yet robust models to best approximate highly complex and evolving data-generating processes. This poses unique challenges for researchers in a host of practical forecasting situations, from forecasting budget deficits and assessing financial risk to predicting inflation and stock market returns. Economic Forecasting presents a comprehensive, unified approach to assessing the costs and benefits of different methods currently available to forecasters. This text approaches forecasting problems from the perspective of decision theory and estimation, and demonstrates the profound implications of this approach for how we understand variable selection, estimation, and combination methods for forecasting models, and how we evaluate the resulting forecasts. Both Bayesian and non-Bayesian methods are covered in depth, as are a range of cutting-edge techniques for producing point, interval, and density forecasts. The book features detailed presentations and empirical examples of a range of forecasting methods and shows how to generate forecasts in the presence of large-dimensional sets of predictor variables. The authors pay special attention to how estimation error, model uncertainty, and model instability affect forecasting performance. • Presents a comprehensive and integrated approach to assessing the strengths and weaknesses of different forecasting methods • Approaches forecasting from a decision theoretic and estimation perspective • Covers Bayesian modeling, including methods for generating density forecasts • Discusses model selection methods as well as forecast combinations • Covers a large range of nonlinear prediction models, including regime switching models, threshold autoregressions, and models with time-varying volatility • Features numerous empirical examples • Examines the latest advances in forecast evaluation • Essential for practitioners and students alike
