ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing

دانلود کتاب مدل سازی اقتصادسنجی با سری زمان: مشخصات ، تخمین و آزمایش

Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing

مشخصات کتاب

Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing

ویرایش:  
نویسندگان: , ,   
سری: Themes in Modern Econometrics 
ISBN (شابک) : 0521139813, 9780521139816 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 953 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 38,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 15


در صورت تبدیل فایل کتاب Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی اقتصادسنجی با سری زمان: مشخصات ، تخمین و آزمایش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی اقتصادسنجی با سری زمان: مشخصات ، تخمین و آزمایش

این کتاب یک چارچوب کلی برای تعیین، تخمین و آزمایش مدل های اقتصادسنجی سری های زمانی ارائه می دهد. تاکید ویژه ای به تخمین با حداکثر احتمال داده می شود، اما روش های دیگری نیز مورد بحث قرار می گیرند، از جمله تخمین شبه حداکثر درستنمایی، روش تعمیم یافته تخمین گشتاورها، تخمین ناپارامتریک و تخمین با شبیه سازی. یک مزیت مهم اتخاذ اصل حداکثر احتمال به عنوان چارچوب یکپارچه برای کتاب این است که بسیاری از تخمین‌گرها و آمار آزمون‌های پیشنهادی در اقتصادسنجی را می‌توان در چارچوب احتمال استخراج کرد، در نتیجه وسیله‌ای منسجم برای درک ویژگی‌ها و روابط متقابل آنها فراهم می‌کند. برخلاف بسیاری از کتاب‌های درسی اقتصاد سنجی موجود، که عمدتاً به ویژگی‌های نظری تخمین‌گرها و آمار آزمون از طریق ارائه‌ای اثبات‌شده قضیه می‌پردازند، این کتاب به طور مستقیم به پیاده‌سازی می‌پردازد تا مجاری مستقیم بین تئوری و کار کاربردی فراهم کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides a general framework for specifying, estimating, and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalized method of moments estimation, nonparametric estimation, and estimation by simulation. An important advantage of adopting the principle of maximum likelihood as the unifying framework for the book is that many of the estimators and test statistics proposed in econometrics can be derived within a likelihood framework, thereby providing a coherent vehicle for understanding their properties and interrelationships. In contrast to many existing econometric textbooks, which deal mainly with the theoretical properties of estimators and test statistics through a theorem-proof presentation, this book squarely addresses implementation to provide direct conduits between the theory and applied work.





نظرات کاربران