دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Econometric Forecasting And High-Frequency Data Analysis
دانلود کتاب پیش بینی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل داده های فرکانس بالا
مشخصات کتاب
Econometric Forecasting And High-Frequency Data Analysis
ویرایش: نویسندگان: Roberto S. Mariano, Yiu-Kuen Tse, Roberto S. Mariano, Yiu-Kuen Tse سری: Lecture Notes Seres, Institute for Mathematical Sciences National University of Singapore ISBN (شابک) : 9812778950, 9789812778956 ناشر: World Scientific Publishing Company سال نشر: 2008 تعداد صفحات: 200 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 30,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Econometric Forecasting And High-Frequency Data Analysis به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پیش بینی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل داده های فرکانس بالا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب پیش بینی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل داده های فرکانس بالا
این کتاب مهم شامل بررسی‌هایی از تجزیه و تحلیل داده‌های مالی با
فرکانس بالا و پیش‌بینی اقتصادسنجی است که توسط پیشگامان این
حوزه‌ها از جمله برنده جایزه نوبل لارنس کلاین نوشته شده است.
برخی از فصول به عنوان آموزش برای مخاطبان در کارگاه پیش بینی
اقتصاد سنجی و تحلیل داده های فرکانس بالا در مؤسسه علوم ریاضی
دانشگاه ملی سنگاپور در می 2006 ارائه شد. آنها برای محققانی که
در اقتصاد کلان و همچنین اقتصاد سنجی کار می کنند مورد علاقه
خواهند بود. اقتصاد سنجی مالی علاوه بر این، خوانندگان این فصل ها
را به عنوان راهنمای ادبیات و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات
آینده مفید خواهند یافت.
مطالب:
- پیش‌بینی عدم قطعیت، نمایش و ارزیابی آن (K F Wallis)
- مدل‌های دانشگاه پنسیلوانیا برای مدل‌سازی کلان اقتصادی با فرکانس بالا (L R Klein & S Ozmucur)
- پیش‌بینی سری‌های زمانی فصلی (P H Franses)
- Car and Affine Processes (C Gourieroux)
- تحلیل و پیش بینی سری های زمانی چند متغیره (M Deistler)
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This important book consists of surveys of high-frequency
financial data analysis and econometric forecasting, written by
pioneers in these areas including Nobel laureate Lawrence
Klein. Some of the chapters were presented as tutorials to an
audience in the Econometric Forecasting and High-Frequency Data
Analysis Workshop at the Institute for Mathematical Science,
National University of Singapore in May 2006. They will be of
interest to researchers working in macroeconometrics as well as
financial econometrics. Moreover, readers will find these
chapters useful as a guide to the literature as well as
suggestions for future research.
Contents:
- Forecasting Uncertainty, Its Representation and Evaluation (K F Wallis)
- The University of Pennsylvania Models for High-Frequency Macroeconomic Modeling (L R Klein & S Ozmucur)
- Forecasting Seasonal Time Series (P H Franses)
- Car and Affine Processes (C Gourieroux)
- Multivariate Time Series Analysis and Forecasting (M Deistler)
