مشخصات کتاب

Econometric Analysis of Financial Markets

ویرایش: 1 
نویسندگان: Walter Krämer,  Ralf Runde (auth.),  Dipl.-Vw. Jürgen Kaehler,  Professor Dr. Peter Kugler (eds.)  
سری: Studies in Empirical Economics 
ISBN (شابک) : 9783642486685, 9783642486661 
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg 
سال نشر: 1994 
تعداد صفحات: 231 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی بازارهای مالی: تئوری اقتصاد، اقتصاد بین الملل، امور مالی/سرمایه گذاری/بانکداری

در صورت تبدیل فایل کتاب Econometric Analysis of Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی بازارهای مالی

این مجموعه از مقالات نشان دهنده وضعیت هنر در به کارگیری روش های اقتصادسنجی اخیر در تحلیل بازارهای مالی است. از نقطه نظر روش شناختی، تاکید اصلی بر تحلیل هم انباشتگی و مدل سازی ARCH است. در تحلیل هم انباشتگی، پیوندهای بین مولفه های بلندمدت سری های زمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. روش‌های مورد استفاده را می‌توان برای تعیین روابط تعادلی بین متغیرها به کار برد، در حالی که مدل‌های ARCH به اندازه‌گیری و تحلیل واریانس‌های متغیر در سری‌های زمانی مربوط می‌شوند. این مدل‌های اقتصادسنجی مهم‌ترین نوآوری‌ها برای تحلیل تجربی سری‌های زمانی مالی در سال‌های اخیر بوده‌اند. سایر روش ها و مدل های اقتصادسنجی به کار رفته در مقالات شامل تحلیل عاملی، خودرگرسیون برداری و مدل های سوئیچینگ مارکوف می باشد. این مقالات طیف وسیعی از مسائل و تئوری‌ها را در اقتصاد مالی و بین‌المللی پوشش می‌دهند: ساختار اصطلاحی نرخ بهره، تعیین نرخ ارز، پویایی منطقه هدف، کارایی بازار سهام، و قیمت‌گذاری گزینه.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This collection of papers represents the state of the art in the applicationof recent econometric methods to the analysis of financial markets. From a methodological point of view the main emphasis is on cointegration analysis and ARCH modelling. In cointegration analysis the links between long-runcomponents of time series are studied. The methods used can be applied to the determination of equilibrium relationships between the variables, whereas ARCH models are concerned with the measurement and analysis of changing variances in time series. These econometric models have been the most significant innovations for the empirical analysis of financial time series in recent years. Other econometric methods and models applied in the papers include factor analysis, vector autoregressions, and Markov-switching models. The papers cover a wide range of issues and theories in financial and international economics: the term structure ofinterest rates, exchange-rate determination, target-zone dynamics, stock-market efficiency, and option pricing.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-VII
Some Pitfalls in Using Empirical Autocorrelations to Test for Zero Correlation among Common Stock Returns....Pages 1-9
Temporal Aggregation of Time-Series....Pages 11-21
On Long- and Short-Run Purchasing Power Parity....Pages 23-46
Cointegration and the Monetary Model of the Exchange Rate....Pages 47-63
Does Cointegration Matter in the Empirical Analysis of the CAPM?....Pages 65-77
Constructing an Empirical Model for Swiss Franc Exchange Rates and Interest Rate Differentials....Pages 79-88
Frequency Domain Analysis of Euromarket Interest Rates....Pages 89-103
Structuring Volatile Swiss Interest Rates: Some Evidence on the Present Value Model and a VAR-VARCH Approach....Pages 105-128
The Expectation Hypothesis and Interest Rate Volatility on the Euromarket: Some Empirical Results....Pages 129-137
An Investigation of the Effect of Funding on the Slope of the Yield Curve....Pages 139-161
Stylized Facts, Realignments and Investment Strategies in the EMS....Pages 163-184
Risk and Return in January: Some UK Evidence....Pages 185-202
Markov-Switching Models for Exchange-Rate Dynamics and the Pricing of Foreign-Currency Options....Pages 203-230

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Anleitungen zur Sprachverbesserung nach Mund-Nasen- und Kieferkrankheiten

دانلود کتاب Androids in the Enlightenment: Mechanics, Artisans, and Cultures of the Self

دانلود کتاب Living large in our little house: thriving in 480-square feet with six dogs, a husband, and one remote--plus more stories of how you can too

دانلود کتاب De la providence: De la constance du sage: De la tranquillité de l'âme: Du loisir

دانلود کتاب Finance Psychology: How To Begin Thinking Like A Professional Trader (This Workbook About Behavioral Finance Is All You Need To Be Successful In Trading)