ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Econometric analysis of financial and economic time series

دانلود کتاب تحلیل اقتصادی سریال های اقتصادی و اقتصادی

Econometric analysis of financial and economic time series

مشخصات کتاب

Econometric analysis of financial and economic time series

دسته بندی: آمار ریاضی
ویرایش: 1 
نویسندگان: , , ,   
سری: Advances in Econometrics 
ISBN (شابک) : 0762312734, 9780080462370 
ناشر: JAI Press 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 379 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 54,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 21


در صورت تبدیل فایل کتاب Econometric analysis of financial and economic time series به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحلیل اقتصادی سریال های اقتصادی و اقتصادی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل اقتصادی سریال های اقتصادی و اقتصادی

ویراستاران خوشحال هستند که مقالات زیر را برای قدردانی و قدردانی از کمک های رابرت انگل و سر کلایو گرنجر، برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2003، به خواننده ارائه دهند. مضامین اصلی این بخش از جلد 20 پیشرفت‌های اقتصاد سنجی عبارتند از بتای متغیر زمانی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، تحلیل چگالی پیش‌بینی‌کننده مدل‌های غیرخطی بازده سهام، مدل‌سازی همبستگی‌های دینامیکی چند متغیره، مدل‌های سری زمانی فصلی منعطف، تخمین طولانی مدت. مدل‌های سری زمانی حافظه، استفاده از تکنیک تقویت در پیش‌بینی نوسانات، استفاده از مقیاس‌های زمانی مختلف در مدل‌سازی GARCH، ارزیابی خارج از نمونه «مدل فدرال رزرو» در ارزش‌گذاری قیمت سهام، تغییر ساختاری به عنوان جایگزینی برای بلندمدت حافظه، استفاده از رگرسیون خودکار انتقال هموار در مدل‌سازی نوسانات تصادفی، تجزیه و تحلیل «متعادل بودن» رگرسیون‌ها با تجزیه و تحلیل قواعد تیلور تایپ نرخ وجوه فدرال رزرو، رویکرد ترکیبی از کارشناسان برای تخمین نوسانات تصادفی، ارزیابی مدرن اولین مقاله منتشر شده کلایو در مورد فعالیت لکه های خورشیدی، و دسته جدیدی از مدل های وابستگی دم در سری های زمانی در معرض جهش ها. *این مجموعه: به اشاعه تکنیک های جدید اقتصاد سنجی کمک می کند * تاکید بر وضوح نمایشی و سهولت جذب برای خوانندگانی که با موضوع معینی از یک جلد ناآشنا هستند *مفاهیم جدید را نشان می دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The editors are pleased to offer the following papers to the reader in recognition and appreciation of the contributions to our literature made by Robert Engle and Sir Clive Granger, winners of the 2003 Nobel Prize in Economics. The basic themes of this part of Volume 20 of Advances in Econometrics are time varying betas of the capital asset pricing model, analysis of predictive densities of nonlinear models of stock returns, modelling multivariate dynamic correlations, flexible seasonal time series models, estimation of long-memory time series models, the application of the technique of boosting in volatility forecasting, the use of different time scales in GARCH modelling, out-of-sample evaluation of the 'Fed Model' in stock price valuation, structural change as an alternative to long memory, the use of smooth transition auto-regressions in stochastic volatility modelling, the analysis of the "balanced-ness" of regressions analyzing Taylor-Type rules of the Fed Funds rate, a mixture-of-experts approach for the estimation of stochastic volatility, a modern assessment of Clive's first published paper on Sunspot activity, and a new class of models of tail-dependence in time series subject to jumps. *This Series: Aids in the diffusion of new econometric techniques *Emphasis is placed on expositional clarity and ease of assimilation for readers who are unfamiliar with a given topic of a volume *Illustrates new concepts





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی