ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure: Theory and Applications

دانلود کتاب پل های پویا مارکوف و ریزساختار بازار: نظریه و کاربردها

Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure: Theory and Applications

مشخصات کتاب

Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure: Theory and Applications

دسته بندی: بازار یابی
ویرایش:  
نویسندگان: , , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 9781493988334 
ناشر:  
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 239 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 47,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب پل های پویا مارکوف و ریزساختار بازار: نظریه و کاربردها: پل های مارکوف پویا، ریزساختار بازار



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 2


در صورت تبدیل فایل کتاب Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure: Theory and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پل های پویا مارکوف و ریزساختار بازار: نظریه و کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب پل های پویا مارکوف و ریزساختار بازار: نظریه و کاربردها

معرفی این کتاب ساخت دقیق پل‌های مارکوف پویا را با استفاده از ترکیبی از تئوری و کاربردهای دنیای واقعی انجام می‌دهد تا مفاهیم و روش‌های مهم را به خانه هدایت کند. در بخش اول، تئوری با استفاده از ابزارهایی از فیلتر تصادفی، معادلات دیفرانسیل جزئی، فرآیندهای مارکوف و تأثیر متقابل آنها توسعه یافته است. بخش دوم به کاربردهای تئوری توسعه‌یافته در بخش اول برای مدل‌های اطلاعات نامتقارن در میان عوامل مالی اختصاص دارد، که شامل یک خودی استراتژیک خنثی است که دارای سیگنال خصوصی در مورد ارزش آتی دارایی معامله‌شده، معامله‌گران نویز غیراستراتژیک است. و بازارسازان رقابتی با ریسک خنثی. تجزیه و تحلیل کامل از شرایط بهینه برای خودی های خنثی از ریسک ارائه شده است و مفاهیم بر روی تعادل پسوندهای غیر گاوسی مورد بحث قرار می گیرد. پل مارکوف که برای اولین بار توسط پل لوی در زمینه حرکت براونی مورد توجه قرار گرفت، یک سیستم ریاضی است که با ثابت شدن حالت های اولیه و نهایی، مقدار آن از یک حالت به حالت دیگر تغییر می کند. پل‌های مارکوف به‌عنوان مدل‌های تصادفی فرآیندهای دنیای واقعی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصاد و امور مالی، کاربردهای زیادی دارند. ساخت پل مارکوف پویا، توسعه مفید نظریه پل مارکوف، به چندین سوال مهم در مورد نحوه عملکرد بازارهای مالی می پردازد، از جمله: چگونه حضور یک معامله گر خودی بر کارایی بازار تأثیر می گذارد. چگونه می توان معاملات داخلی در بازارهای مالی را شناسایی کرد. چگونه اطلاعات در قیمت های بازار جذب می شود. و سیاست قیمت گذاری بهینه یک بازارساز خاص. اصول این کتاب برای احتمال دانان، آماردانان، اقتصاددانان، محققان و دانشجویان فارغ التحصیل علاقه مند به پل های مارکوف و نظریه ریزساختار بازار جذاب خواهد بود.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Introduction This book undertakes a detailed construction of Dynamic Markov Bridges using a combination of theory and real-world applications to drive home important concepts and methodologies. In Part I, theory is developed using tools from stochastic filtering, partial differential equations, Markov processes, and their interplay. Part II is devoted to the applications of the theory developed in Part I to asymmetric information models among financial agents, which include a strategic risk-neutral insider who possesses a private signal concerning the future value of the traded asset, non-strategic noise traders, and competitive risk-neutral market makers. A thorough analysis of optimality conditions for risk-neutral insiders is provided and the implications on equilibrium of non-Gaussian extensions are discussed. A Markov bridge, first considered by Paul Lévy in the context of Brownian motion, is a mathematical system that undergoes changes in value from one state to another when the initial and final states are fixed. Markov bridges have many applications as stochastic models of real-world processes, especially within the areas of Economics and Finance. The construction of a Dynamic Markov Bridge, a useful extension of Markov bridge theory, addresses several important questions concerning how financial markets function, among them: how the presence of an insider trader impacts market efficiency; how insider trading on financial markets can be detected; how information assimilates in market prices; and the optimal pricing policy of a particular market maker. Principles in this book will appeal to probabilists, statisticians, economists, researchers, and graduate students interested in Markov bridges and market microstructure theory.



فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-xiv
Front Matter ....Pages 1-1
 Markov Processes  (Umut Çetin, Albina Danilova)....Pages 3-21
 Stochastic Differential Equations and Martingale Problems  (Umut Çetin, Albina Danilova)....Pages 23-62
 Stochastic Filtering  (Umut Çetin, Albina Danilova)....Pages 63-79
 Static Markov Bridges and Enlargement of Filtrations  (Umut Çetin, Albina Danilova)....Pages 81-117
 Dynamic Bridges  (Umut Çetin, Albina Danilova)....Pages 119-169
Front Matter ....Pages 171-171
 Financial Markets with Informational Asymmetries and Equilibrium  (Umut Çetin, Albina Danilova)....Pages 173-189
 Kyle—Back Model with Dynamic Information: No Default Case  (Umut Çetin, Albina Danilova)....Pages 191-198
 Kyle—Back Model with Default and Dynamic Information  (Umut Çetin, Albina Danilova)....Pages 199-216
Back Matter ....Pages 217-234




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی