برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Diagnostic Checks in Time Series

دانلود کتاب بررسی های تشخیصی در سری های زمانی

مشخصات کتاب

Diagnostic Checks in Time Series

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان: Wai Keung Li  
سری: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability 
ISBN (شابک) : 9780203620526, 9781584883371 
ناشر: CRC Press I Llc 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 196 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب بررسی های تشخیصی در سری های زمانی: رشته های مالی و اقتصادی، تحلیل و پیش بینی سری های زمانی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 18

در صورت تبدیل فایل کتاب Diagnostic Checks in Time Series به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب بررسی های تشخیصی در سری های زمانی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب بررسی های تشخیصی در سری های زمانی

بررسی تشخیصی یک مرحله مهم در فرآیند مدل سازی است. اما در حالی که ادبیات مربوط به بررسی‌های تشخیصی بسیار گسترده است و متون زیادی در مورد مدل‌سازی سری‌های زمانی در دسترس هستند، هنوز یافتن کتابی که به‌اندازه کافی روش‌های انجام بررسی‌های تشخیصی را پوشش دهد، دشوار است. بررسی‌های تشخیصی در سری‌های زمانی به پر کردن این شکاف کمک می‌کند. نویسنده Wai Keung Li - یکی از مقامات برتر جهان در مدل‌سازی سری‌های زمانی - بر بررسی‌های تشخیصی سری‌های زمانی ثابت تمرکز می‌کند و طیفی از مدل‌های خطی و غیرخطی مختلف، از مدل‌های مختلف ARMA، نوع آستانه، و مدل‌های دوخطی تا غیرشرطی را پوشش می‌دهد. -مدل‌های ناهمسانی گاوسی و خودرگرسیون (ARCH). به دلیل کاربرد وسیع آن، آزمون تناسب اندام پورمانتو، همانند آزمون نمره، توجه خاصی را به خود جلب می کند. برخلاف اکثر درمان‌ها، رویکرد نویسنده یک رویکرد عملی است و او به هر موضوع از چشم یک سازنده مدل نگاه می‌کند تا یک آماردان ریاضی. این کتاب ادبیات پراکنده‌ای را در این زمینه گرد هم می‌آورد و با توضیحات واضح و تمرکز بر کاربردها، خوانندگان را در مراحل نهایی تلاش‌های مدل‌سازی راهنمایی می‌کند. با بررسی‌های تشخیصی در سری‌های زمانی، مزیت‌های نسبی مدل‌های مورد بحث را درک می‌کنید، می‌دانید چگونه این مدل‌ها را تخمین بزنید و اغلب راه‌هایی برای بهبود مدل پیدا می‌کنید.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Diagnostic checking is an important step in the modeling process. But while the literature on diagnostic checks is quite extensive and many texts on time series modeling are available, it still remains difficult to find a book that adequately covers methods for performing diagnostic checks.Diagnostic Checks in Time Series helps to fill that gap. Author Wai Keung Li--one of the world's top authorities in time series modeling--concentrates on diagnostic checks for stationary time series and covers a range of different linear and nonlinear models, from various ARMA, threshold type, and bilinear models to conditional non-Gaussian and autoregressive heteroscedasticity (ARCH) models. Because of its broad applicability, the portmanteau goodness-of-fit test receives particular attention, as does the score test. Unlike most treatments, the author's approach is a practical one, and he looks at each topic through the eyes of a model builder rather than a mathematical statistician. This book brings together the widely scattered literature on the subject, and with clear explanations and focus on applications, it guides readers through the final stages of their modeling efforts. With Diagnostic Checks in Time Series, you will understand the relative merits of the models discussed, know how to estimate these models, and often find ways to improve a model.