ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility

دانلود کتاب مشتقات در بازارهای مالی با نوسانات تصادفی

Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility

مشخصات کتاب

Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 0521791634, 9780521791632 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2000 
تعداد صفحات: 104 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 35,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 14


در صورت تبدیل فایل کتاب Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مشتقات در بازارهای مالی با نوسانات تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مشتقات در بازارهای مالی با نوسانات تصادفی

این کار مهم به مشکلات ریاضیات مالی قیمت گذاری و پوشش ریسک اوراق بهادار مشتقه در محیطی از نوسانات بازار نامشخص و متغیر می پردازد. این مشکلات برای سرمایه گذاران از موسسات تجاری بزرگ گرفته تا صندوق های بازنشستگی مهم است. نویسندگان ابزارهای ریاضی و آماری را ارائه می‌کنند که از ماهیت نوسان بازار استفاده می‌کنند. ریاضیات از طریق مثال‌ها معرفی شده و با شبیه‌سازی نشان داده می‌شود و رویکرد مدل‌سازی که شرح داده می‌شود اعتبار و روی داده‌های بازار آزمایش می‌شود. این مطالب برای یک دوره یک ترم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با روش های مدل سازی تصادفی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در امور مالی مناسب است. این حجم برای دست اندرکاران مشتقات در صنعت مهندسی مالی به راحتی قابل دسترسی است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This important work addresses problems in financial mathematics of pricing and hedging derivative securities in an environment of uncertain and changing market volatility. These problems are important to investors from large trading institutions to pension funds. The authors present mathematical and statistical tools that exploit the volatile nature of the market. The mathematics is introduced through examples and illustrated with simulations and the modeling approach that is described is validated and tested on market data. The material is suitable for a one-semester course for graduate students with some exposure to methods of stochastic modeling and arbitrage pricing theory in finance. The volume is easily accessible to derivatives practitioners in the financial engineering industry.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی