دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Derivative Securities Pricing and Modelling
دانلود کتاب قیمت گذاری و مدل سازی اوراق بهادار مشتقه
مشخصات کتاب
Derivative Securities Pricing and Modelling
ویرایش:
نویسندگان: Niklas Wagner (editor)
سری: Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis 94
ISBN (شابک) : 1780526164, 9781780526164
ناشر: Emerald Group
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 446
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Derivative Securities Pricing and Modelling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری و مدل سازی اوراق بهادار مشتقه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری و مدل سازی اوراق بهادار مشتقه
این جلد ویرایش‌شده، تحقیقات اخیر در مدل‌سازی مشتقات و بازارها در دنیای پس از بحران را در ابعاد یا مضامین مختلف برجسته می‌کند. این کتاب به حوزه‌های اصلی زیر می‌پردازد: مدل‌های مشتقات و قیمت‌گذاری، کاربرد مدل و آزمایش عملکرد، محصولات جدید و ویژگی‌های بازار. مضامین خاص شامل: مدل‌سازی زمان پیوسته و گسسته، مدل‌های آربیتراژ آماری، قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ، تراکم ضمنی ریسک خنثی، رویکردهای قیمت‌گذاری تعادلی (از جمله ادغام مشترک)، کاربرد روش‌ها در آمار محاسباتی از جمله شبیه‌سازی، تکنیک‌های محاسباتی شدید برای قیمت‌گذاری است. ، تخمین و بک تست، محصولات مشتقه پیچیده، ریسک اعتباری و طرف مقابل، و ساختارهای نوآورانه بازار و محصول.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This edited volume will highlight recent research in derivatives modelling and markets in a post-crisis world across a number of dimensions or themes. This book addresses the following main areas: derivatives models & pricing, model application & performance backtesting, new products & market features. Particular themes encompass: continuous and discrete time modelling, statistical arbitrage models, arbitrage-free pricing, risk-neutral implied densities, equilibrium pricing approaches (including e.g. co-integration), applications of methods in computational statistics including simulation, computationally intense techniques for pricing, estimation and backtesting, complex derivative products, credit and counterparty risk, and innovative market and product structures.
فهرست مطالب
CONTENTS LIST OF CONTRIBUTORS PART I: ADVANCES IN DERIVATIVES AND ECONOMIC STABILITY DERIVATIVES SECURITIES PRICING AND MODELLING • Jonathan A. Batten and Niklas Wagner ON THE ROLE OF OPTION APPLICATIONS IN ECONOMIC INSTABILITY • Kavous Ardalan DERIVATIVES, COMMODITIES, AND SOCIAL COSTS: EXPLORING CORRELATION IN ECONOMIC UNCERTAINTY • Aleksandr V. Gevorkyan and Arkady Gevorkyan CONTINGENT CAPITAL SECURITIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS • Michalis Ioannides and Frank S. Skinner HIGH DIMENSIONALITY IN FINANCE: A GRAPH-THEORY ANALYSIS • Delphine Lautier and Franck Raynaud PART II: DERIVATIVES PRICES AND RISK-NEUTRAL DISTRIBUTIONS RECOVERING STOCHASTIC PROCESSES FROM OPTION PRICES • Jens Carsten Jackwerth and Mark Rubinstein THE PRICING KERNEL PUZZLE: RECONCILING INDEX OPTION DATA AND ECONOMIC THEORY • David P. Brown and Jens Carsten Jackwerth RISK-NEUTRAL DENSITIES AND CATASTROPHE EVENTS • Michael Herold and Matthias Muck PART III: DERIVATIVES MODELS AND MODEL PERFORMANCE NON-GAUSSIAN PRICE DYNAMICS AND IMPLICATIONS FOR OPTION PRICING • Miguel Angel Fuentes, Austin Gerig and Javier Vicente ON THE EMPIRICAL BEHAVIOR OF STOCHASTIC VOLATILITY MODELS: DO SKEWNESS AND KURTOSIS MATTER? • Marco M. García-Alonso, Manuel Moreno and Javier F. Navas RE-EVALUATING HEDGING PERFORMANCE FOR ASYMMETRY: THE CASE OF CRUDE OIL • John Cotter and Jim Hanly ON THE BINOMIAL-TREE APPROACH TO CONVERTIBLE BONDS PRICING AND RISK ASSESSMENT • Krasimir Milanov and Ognyan Kounchev PART IV: DERIVATIVES MODELS, RISK MANAGEMENT, CREDIT AND CORPORATE CONTROL A NEW PARADIGM FOR INFLATION DERIVATIVES MODELING • Lixin Wu AN OPTION-PRICING FRAMEWORK FOR THE VALUATION OF FUND MANAGEMENT COMPENSATION • Axel Buchner, Abdulkadir Mohamed and Niklas Wagner AN EQUITY-BASED CREDIT RISK MODEL • Gaia Barone BUSINESS CYCLES AND THE IMPACT OF MACROECONOMIC SURPRISES ON INTEREST RATE SWAP SPREADS: AUSTRALIAN EVIDENCE • Victor Fang, A. S. M. Sohel Azad, Jonathan A. Batten and Chien-Ting Lin THE EVOLUTION OF THE USE OF DERIVATIVES IN SLOVENIAN NON-FINANCIAL COMPANIES • Ales Berk Skok, Igor Loncarski and Matevz Skocir INDEX
