دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Derivative Pricing in Discrete Time
دانلود کتاب قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته
مشخصات کتاب
Derivative Pricing in Discrete Time
ویرایش: نویسندگان: Cutland. Nigel J., Roux. Alet سری: Springer undergraduate mathematics series ISBN (شابک) : 9781447144076, 1447144082 ناشر: Springer London : Imprint: Springer سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 329 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 40,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته: اقتصاد، ریاضی، مالی، مالی، عمومی، ریاضیات، احتمالات، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، مالی کمی، کتاب های الکترونیکی
در صورت تبدیل فایل کتاب Derivative Pricing in Discrete Time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری مشتق در زمان گسسته
قیمت گذاری مشتق و پوشش ریسک -- یک مدل بازار ساده -- مدل های تک دوره ای -- مدل های چند دوره ای: قیمت گذاری بدون آربیتراژ -- مدل های چند دوره ای: قیمت گذاری خنثی ریسک -- مدل کاکس-راس- روبینشتاین -- آمریکایی گزینه‌ها -- موضوعات پیشرفته. مشتقات موجودیت‌های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش سایر دارایی‌های مشخص‌تر مانند سهام و کالاها به دست می‌آید. آنها یکی از اجزای مهم بازارهای مالی مدرن هستند. این کتاب مقدمه‌ای بر مدل‌سازی ریاضی بازارهای مالی دنیای واقعی و قیمت‌گذاری منطقی مشتقات ارائه می‌کند، که بخشی از نظریه‌ای است که نه تنها زیربنای عملکرد مالی مدرن است، بلکه حوزه‌ای پر رونق از تحقیقات ریاضی است. موضوع اصلی این سوال است که چگونه می توان یک قیمت منصفانه برای یک مشتقه پیدا کرد، که به عنوان قیمتی تعریف می شود که در آن برای هیچ معامله گری امکان سود بدون ریسک با معامله در مشتقه وجود ندارد. برای ساده نگه داشتن ریاضیات تا حد امکان، ضمن توضیح اصول اولیه، تنها مدل‌های زمانی گسسته با تعداد محدودی از سناریوهای احتمالی آینده در نظر گرفته می‌شوند. نویسندگان ابتدا ساده‌ترین مدل مالی ممکن را بررسی می‌کنند، که تنها یک مرحله زمانی دارد، جایی که بسیاری از ایده‌های اساسی رخ می‌دهند و به راحتی قابل درک هستند. با پیشروی آهسته، این تئوری به سمت مدل‌های واقعی‌تر با چندین سهام و چندین مرحله زمانی پیش می‌رود و شامل یک درمان جامع از مدل‌های ناقص است. تاکید در کل بر وضوح همراه با دقت کامل است. فصل‌های بعدی به موضوعات پیشرفته‌تری می‌پردازند، از جمله اینکه چگونه نظریه زمان گسسته با نظریه معروف زمان پیوسته بلک-اسکولز مرتبط است، و یک درمان منحصر به فرد کامل از گزینه‌های آمریکایی. این کتاب هیچ دانش قبلی از بازارهای مالی را فرض نمی کند و پیش نیازهای ریاضی به جبر خطی ابتدایی و احتمال محدود می شود. این باعث می شود که برای دانشجویان کارشناسی ریاضی و همچنین دانشجویان سایر رشته ها با یک جزء ریاضی قابل دسترسی باشد. این شامل مثال ها و تمرین های متعددی است که آن را برای خودآموزی مناسب می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Derivative Pricing and Hedging -- A Simple Market Model -- Single-Period Models -- Multi-Period Models: No-Arbitrage Pricing -- Multi-Period Models: Risk-Neutral Pricing -- The Cox-Ross-Rubinstein model -- American Options -- Advanced Topics.;Derivatives are financial entities whose value is derived from the value of other more concrete assets such as stocks and commodities. They are an important ingredient of modern financial markets. This book provides an introduction to the mathematical modelling of real world financial markets and the rational pricing of derivatives, which is part of the theory that not only underpins modern financial practice but is a thriving area of mathematical research. The central theme is the question of how to find a fair price for a derivative, which is defined to be a price at which it is not possible for any trader to make a risk free profit by trading in the derivative. To keep the mathematics as simple as possible, while explaining the basic principles, only discrete time models with a finite number of possible future scenarios are considered. The authors first examine the simplest possible financial model, which has only one time step, where many of the fundamental ideas occur, and are easily understood. Proceeding slowly, the theory progresses to more realistic models with several stocks and multiple time steps, and includes a comprehensive treatment of incomplete models. The emphasis throughout is on clarity combined with full rigour. The later chapters deal with more advanced topics, including how the discrete time theory is related to the famous continuous time Black−Scholes theory, and a uniquely thorough treatment of American options. The book assumes no prior knowledge of financial markets, and the mathematical prerequisites are limited to elementary linear algebra and probability. This makes it accessible to undergraduates in mathematics as well as students of other disciplines with a mathematical component. It includes numerous worked examples and exercises, making it suitable for self-study.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XV
Derivative Pricing and Hedging....Pages 1-9
A Simple Market Model....Pages 11-33
Single-Period Models....Pages 35-87
Multi-Period Models: No-arbitrage Pricing....Pages 89-131
Multi-Period Models: Risk-Neutral Pricing....Pages 133-175
The Cox-Ross-Rubinstein Model....Pages 177-209
American Options....Pages 211-267
Advanced Topics....Pages 269-293
Back Matter....Pages 295-325
