ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Der Ito-Kalkul

دانلود کتاب Ito-Kalkul

Der Ito-Kalkul

مشخصات کتاب

Der Ito-Kalkul

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Springer-Lehrbuch Masterclass 
ISBN (شابک) : 9783540253921, 3540253920 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 246 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 70,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 16


در صورت تبدیل فایل کتاب Der Ito-Kalkul به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب Ito-Kalkul نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب Ito-Kalkul



این کتاب انتگرال های تصادفی مربوط به حرکت براونی (انتگرال های It?)، حساب دیفرانسیل It? حاصل، و برخی کاربردها را پوشش می دهد. این کتاب با دو ویژگی خاص مشخص می شود: از یک سو، نیازهای ریاضی به حداقل رسیده است، و از سوی دیگر، حساب It? این امر شروع کار با تئوری را (به ویژه برای کاربران) آسان‌تر می‌کند، زیرا در ابتدا به روش‌های تصادفی عمیق‌تر نیازی نیست. تنها در مرحله دوم، روابط نزدیک با نظریه مارتینگل و حرکت ابرو توسعه می‌یابد (قضیه‌های بازنمایی، قضایای L?vy، Girsanov و غیره). کاربرد معادلات دیفرانسیل تصادفی و تئوری قیمت اختیار متن را کامل می کند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bez?glich der Brownschen Bewegung (It?-Integrale), den daraus resultierenden It?schen Differentialkalk?l und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der It?-Kalk?l in einem ersten Schritt v?llig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere f?r Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zun?chst nicht ben?tigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungss?tze, S?tze von L?vy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.



فهرست مطالب

Mathematische Voraussetzungen....Pages 1-13
Prozesse und Wiener-Integrale....Pages 15-39
Anwendung: Lineare stochastische Differentialgleichungen....Pages 41-62
Itô-Integrale....Pages 63-81
Der Itôsche Differentialkalkül....Pages 83-102
Anwendung: Stochastische Differentialgleichungen....Pages 103-117
Martingale....Pages 119-148
Darstellung Brownscher Martingale durch Itô-Integrale....Pages 149-169
Itô-Integrale als zeittransformierte Brownsche Bewegungen....Pages 171-194
Exponentielle Martingale....Pages 195-205
Anwendung: Stetige Optionspreistheorie....Pages 207-232




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد