Datamining und Computational Finance: Ergebnisse des 7. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

Front Matter....Pages I-X
Neuronale Regressionsmodelle in der Devisenkursprognose....Pages 1-15
Einsatz Maschineller Lernverfahren zur Kreditüberwachung bei mittelständischen Firmenkunden....Pages 17-28
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition....Pages 29-41
„Country Risk-Indicator. An Option Based Evaluation“ Implicit Default Probabilities of Foreign USD Bonds....Pages 43-50
A New Framework for the Evaluation of Market and Credit Risk....Pages 51-67
Subordinated Stock Price Models: Heavy Tails and Long-Range Dependence in the High-frequency Deutsche Bank Price Record....Pages 69-94
Neuronale Netze zur Prognose von Finanzzeitreihen und Absatzzahlen....Pages 95-114
Testing for Structural Breaks in Time Series Regressions with Heavy-tailed Disturbances....Pages 115-142
Klassische neuronale Netze und ihre Anwendung....Pages 143-170
Analyse des Risikos bei „Emerging Markets“-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses....Pages 171-202
Lineare vs. nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenmärkte....Pages 203-242
Quantitative Country Risk Assessment....Pages 243-257
Combining State Space Reconstruction and Forecasting by Neural Networks....Pages 259-267
Back Matter....Pages 269-271