دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Dark Markets: Asset Pricing and Information Transmission in Over-the-Counter Markets
دانلود کتاب بازارهای تاریک: قیمت گذاری دارایی و انتقال اطلاعات در بازارهای خارج از بورس
مشخصات کتاب
Dark Markets: Asset Pricing and Information Transmission in Over-the-Counter Markets
ویرایش: Illustrated
نویسندگان: Darrell Duffie
سری: Princeton Lectures in Finance, 6
ISBN (شابک) : 0691138966, 9780691138961
ناشر: Princeton University Press
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 0
زبان: English
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 36,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Dark Markets: Asset Pricing and Information Transmission in Over-the-Counter Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب بازارهای تاریک: قیمت گذاری دارایی و انتقال اطلاعات در بازارهای خارج از بورس نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب بازارهای تاریک: قیمت گذاری دارایی و انتقال اطلاعات در بازارهای خارج از بورس
بازارهای خارج از بورس (OTC) برای اوراق مشتقه، تعهدات بدهی وثیقه ای و قراردادهای بازخرید نقش مهمی در بحران مالی جهانی ایفا کردند. معاملات فرابورس به جای اینکه از طریق یک مؤسسه متمرکز مانند بورس اوراق بهادار معامله شود، به صورت خصوصی بین شرکت‌کنندگانی که ممکن است از قیمت‌هایی که در حال حاضر در سایر نقاط بازار موجود است، بی‌اطلاع باشند، مذاکره می‌شود. در این بازارهای نسبتاً مبهم، سرمایه‌گذاران می‌توانند در مورد جذاب‌ترین شرایط موجود و اینکه چه کسی ممکن است آن‌ها را ارائه دهد، در تاریکی باشند. این عدم شفافیت بحران مالی را تشدید کرد، زیرا تنظیم‌کننده‌ها و فعالان بازار قادر به ارزیابی سریع ریسک‌ها و قیمت‌گذاری این ابزارها نبودند. Dark Markets با توضیح موضوعات مفهومی کلیدی و تکنیک‌های مدل‌سازی، و با ارائه پایه‌ای برای موضوعات پیشرفته‌تر در این زمینه به خوانندگان، مقدمه‌ای مختصر به بازارهای OTC ارائه می‌دهد. دارل دافی روش‌های اساسی برای مدل‌سازی جستجو و تطبیق تصادفی در اقتصادها با بسیاری از عوامل را پوشش می‌دهد. او یک نمای کلی از قیمت گذاری دارایی در بازارهای فرابورس با اطلاعات متقارن و نامتقارن ارائه می دهد، و نشان می دهد که چگونه اطلاعات در این بازارها نفوذ می کند، زیرا سرمایه گذاران در طول زمان با یکدیگر مواجه می شوند. این کتاب همچنین دارای ضمیمه‌هایی است که شامل روش‌هایی است که از فصل‌های نظریه‌محورتر پشتیبانی می‌کنند، و این را به خودکفاترین مقدمه برای بازارهای فرابورس در دسترس تبدیل می‌کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Over-the-counter (OTC) markets for derivatives, collateralized debt obligations, and repurchase agreements played a significant role in the global financial crisis. Rather than being traded through a centralized institution such as a stock exchange, OTC trades are negotiated privately between market participants who may be unaware of prices that are currently available elsewhere in the market. In these relatively opaque markets, investors can be in the dark about the most attractive available terms and who might be offering them. This opaqueness exacerbated the financial crisis, as regulators and market participants were unable to quickly assess the risks and pricing of these instruments. Dark Markets offers a concise introduction to OTC markets by explaining key conceptual issues and modeling techniques, and by providing readers with a foundation for more advanced subjects in this field. Darrell Duffie covers the basic methods for modeling search and random matching in economies with many agents. He gives an overview of asset pricing in OTC markets with symmetric and asymmetric information, showing how information percolates through these markets as investors encounter each other over time. This book also features appendixes containing methodologies supporting the more theory-oriented of the chapters, making this the most self-contained introduction to OTC markets available.
فهرست مطالب
Cover DARK MARKETS Title Copyright Dedication Contents List of Tables List of Figures Preface 1 Over-the-Counter Markets 1.1 Bilateral Negotiation of Terms 1.2 OTC Transparency 1.3 Why Trade Over the Counter? 1.4 Managing OTC Credit Risk 1.5 Price Behavior with Search Frictions 2 The Case of Federal Funds Lending 2.1 The Federal Funds Market 2.2 Data 2.3 Analysis of Transaction-Pairing Likelihood 2.4 Determinants of the Rate 3 Search for Counterparties 3.1 Preliminaries 3.2 Random Matching 3.3 Dynamic Search Models 3.4 Markov Chain for Type 3.5 Continuous-Time Search and Matching 3.6 Optimal Search 3.7 Equilibrium Search Intensities 3.8 Development of the Search Literature 4 A Simple OTC Pricing Model 4.1 Basic Risk-Neutral OTC Pricing Model 4.2 Bargaining over the Price 4.3 Risk Aversion 4.4 Numerical Example 4.5 Price Response to Supply Shocks 4.6 Numerical Examples 5 Information Percolation in OTC Markets 5.1 The Basic Model 5.2 Population Information Dynamics 5.3 Market Settings 5.3.1 Information Sharing at Wallet Games 5.3.2 Double Auctions 5.4 Numerical Example 5.5 New Private Information 5.6 Multiagent Information Exchanges 5.7 Valid Initial Type Distributions 5.8 Convergence and Further Extensions A Foundations for Random Matching A.1 Mathematical Preliminaries A.2 Random Matching Results B Counting Processes Bibliography Index
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Der gelbe Bus -Was geschah wirklich am Breitscheidplatz in Berlin
دانلود کتاب Clockwork Igni: Kick-ass epic fantasy and paranormal romance
دانلود کتاب Livestock Farming Systems in Central and Eastern Europe
