دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Credit Risk Modelling - Facts, Theory and Applications
دانلود کتاب مدلسازی ریسک اعتباری - حقایق، تئوری و کاربردها
مشخصات کتاب
Credit Risk Modelling - Facts, Theory and Applications
ویرایش:
نویسندگان: Terry Benzschawel
سری:
ISBN (شابک) : 1906348588, 9781906348588
ناشر: Risk Books
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 528
[527]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 10 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 87,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Risk Modelling - Facts, Theory and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدلسازی ریسک اعتباری - حقایق، تئوری و کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدلسازی ریسک اعتباری - حقایق، تئوری و کاربردها
نویسنده، تری بنزشاول، در تجزیه مدل ریسک اعتباری به چیزی که به راحتی قابل درک است، موفق شده است. این کتاب سه کار اصلی را انجام میدهد: دادهها، تئوری و کاربردهای مربوط به احتمال نکول شرکتها و کشورهای مستقل را شرح میدهد. توضیح دهید که چگونه بازار ریسک نکول و حق بیمه ریسک مربوط به آن را قیمت گذاری می کند. روشها و نمونههایی از نحوه استفاده از این اطلاعات برای مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری و تجارت اوراق قرضه شرکتی و سوآپهای پیشفرض اعتبار ارائه کنید. با ارائه درکی از موضوعی که قبلاً بسیار گیج شده بود، این کتاب به تفسیر حقایق اعتباری به روشی منطقی کمک می کند. این امر با ارائه روشهای تئوری صحیح و سازگار برای ارزشگذاری اوراق قرضه، وامها و مشتقات اعتباری انجام میشود که با واقعیتهای پیشفرض و اسپرد اعتبار سازگار باشد. خواندن این کتاب برای هر کسی که مایل به درک ریسک اعتباری از دیدگاه ریاضی و شهودی است، ضروری است. این یک نقطه مرجع برای تمام متخصصان مدلسازی ریسک اعتباری است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The author, Terry Benzschawel, succeeds in breaking down credit risk modelling into something that is easy to understand. The book does three main things: Describe data, theory and applications regarding corporations and sovereign nations likelihoods of default. Explain how the market prices the risk of default and its associated risk premiums. Present methods and examples of how this information can be used to manage the risk of credit portfolios and for trading of corporate bonds and credit default swaps. By providing an understanding of a previously very confused topic, the book will help interpret the facts of credit in a way that makes sense. This is done by providing theoretically sound and consistent methods for valuing bonds, loans and credit derivatives that is consistent with the facts of credit defaults and spreads. This book is a must-read for anyone wishing to understand credit risk from mathematical and intuitive perspectives. It is a point of reference for all credit risk modelling practitioners.
