Credit Risk Measurement in and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, Third Edition

مدیریت ریسک اعتباری در داخل و خارج از بحران مالی بحران اعتباری 2007-2008 را تشریح می کند. و راه حل هایی را برای حرفه ای ها ارائه می دهد که به دنبال مدیریت بهتر ریسک از طریق مدل سازی و فناوری جدید هستند. این کتاب به‌روزرسانی کاملی برای سنجش ریسک اعتباری: رویکردهای جدید به ارزش در معرض خطر و پارادایم‌های دیگر است، که رویدادهای ناشی از بحران اعتباری اخیر را منعکس می‌کند.

نویسندگان آنتونی ساندرز و لیندا آلن به همه چیز می پردازند، از پیامدهای مقررات جدید گرفته تا اینکه چگونه قوانین جدید فعالیت های روزمره در صنعت مالی را تغییر می دهد. آن‌ها همچنین تکنیک‌هایی را برای مدل‌سازی - امتیازدهی اعتبار، مدل‌های ساختاری و کاهش‌یافته ارائه می‌دهند - در حالی که توصیه‌های درستی برای مدل‌های ریسک اعتباری تست استرس و زمان پذیرش یا رد وام ارائه می‌دهند.

• جدیدترین تکنیک‌های اندازه‌گیری و مدل‌سازی ریسک اعتباری را تجزیه می‌کند و بسیاری از جزئیات فنی و تحلیلی پیرامون آن‌ها را ساده می‌کند
• بر روی اقتصاد اساسی تمرکز می‌کند تا مدل‌های جدید را به‌طور عینی ارزیابی کند
• شامل فصل‌های جدیدی در مورد نحوه پیشگیری بحران دیگری از وقوع

درک اندازه‌گیری ریسک اعتباری اکنون مهم‌تر از همیشه است. مدیریت ریسک اعتباری در داخل و خارج از بحران مالی دانش شما را در مورد این رشته پویا تقویت خواهد کرد. فصل 2 سه فاز بحران اعتباری (صفحات 24-44):
فصل 3 بحران و شکست مقرراتی (صفحه های 45-64):
فصل 4 وام به عنوان گزینه: مدل KMV مودی (صفحه های 65-) 97):
فصل 5 مدل‌های فرم کاهش‌یافته: مدیر ریسک کاماکورا (صفحه‌های 98-116):
فصل 6 سایر مدل‌های ریسک اعتباری (صفحه‌های 117-131):
فصل 7 یک پارامتر بحرانی: پیش‌فرض داده‌شده ضرر (صفحات 133-147):
فصل 8 ریسک اعتباری پورتفولیوها و همبستگی ها (صفحه های 148-165):
فصل 9 رویکرد VAR: اعتبارسنجی و سایر مدل ها (صفحات 167-207):
فصل 10 مدل‌های ریسک اعتباری تست استرس: الگوریتم‌ها علامت‌گذاری به آینده (صفحه‌های 208-227):
فصل 11 مدل‌های RAROC (صفحه‌های 228-239):
فصل 12 مشتقات اعتباری (صفحه‌های 241-273):
فصل 13 مقررات سرمایه (صفحات 274-302):

Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis dissects the 2007-2008 credit crisis and provides solutions for professionals looking to better manage risk through modeling and new technology. This book is a complete update to Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, reflecting events stemming from the recent credit crisis.

Authors Anthony Saunders and Linda Allen address everything from the implications of new regulations to how the new rules will change everyday activity in the finance industry. They also provide techniques for modeling-credit scoring, structural, and reduced form models-while offering sound advice for stress testing credit risk models and when to accept or reject loans.

• Breaks down the latest credit risk measurement and modeling techniques and simplifies many of the technical and analytical details surrounding them
• Concentrates on the underlying economics to objectively evaluate new models
• Includes new chapters on how to prevent another crisis from occurring

Understanding credit risk measurement is now more important than ever. Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis will solidify your knowledge of this dynamic discipline.Content:
Chapter 1 Setting the Stage for Financial Meltdown (pages 1–23):
Chapter 2 The Three Phases of the Credit Crisis (pages 24–44):
Chapter 3 The Crisis and Regulatory Failure (pages 45–64):
Chapter 4 Loans as Options: The Moody's KMV Model (pages 65–97):
Chapter 5 Reduced Form Models: Kamakura's Risk Manager (pages 98–116):
Chapter 6 Other Credit Risk Models (pages 117–131):
Chapter 7 A Critical Parameter: Loss Given Default (pages 133–147):
Chapter 8 The Credit Risk of Portfolios and Correlations (pages 148–165):
Chapter 9 The VAR Approach: CreditMetrics and Other Models (pages 167–207):
Chapter 10 Stress Testing Credit Risk Models: Algorithmics Mark?to?Future (pages 208–227):
Chapter 11 RAROC Models (pages 228–239):
Chapter 12 Credit Derivatives (pages 241–273):
Chapter 13 Capital Regulation (pages 274–302):