دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Credit Risk: Measurement, Evaluation and Management
دانلود کتاب ریسک اعتباری: اندازه گیری ، ارزیابی و مدیریت
مشخصات کتاب
Credit Risk: Measurement, Evaluation and Management
ویرایش: 1 نویسندگان: Arne Benzin, Stefan Trück, Svetlozar T. Rachev (auth.), Prof. Dr. Georg Bol, Prof. Dr. Gholamreza Nakhaeizadeh, Prof. Dr. Svetlozar T. Rachev, Dr. Thomas Ridder, Prof. Dr. Karl-Heinz Vollmer (eds.) سری: Contributions to Economics ISBN (شابک) : 9783790800548, 9783642593659 ناشر: Physica-Verlag Heidelberg سال نشر: 2003 تعداد صفحات: 333 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 49,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ریسک اعتباری: اندازه گیری ، ارزیابی و مدیریت: مالی / سرمایه گذاری / بانکداری، اقتصاد مالی، مالی کمی
در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Risk: Measurement, Evaluation and Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریسک اعتباری: اندازه گیری ، ارزیابی و مدیریت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریسک اعتباری: اندازه گیری ، ارزیابی و مدیریت
تحولات جدید در اندازه گیری، ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری در این جلد مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب با خطاب به پزشکان در بخش بانکداری و مؤسسات تحقیقاتی، دیدگاهی چندگانه در مورد یکی از موضوعات مورد بحث در امور مالی ارائه می دهد. در میان موضوعات مورد بررسی، موضوعات مهمی مانند: پیامدهای توافقنامه جدید بازل سرمایه (بازل II)، کاربردهای مختلف مدل‌های ریسک اعتباری و روش‌های جدید در رتبه‌بندی و اندازه‌گیری ریسک پرتفوی اعتباری وجود دارد. این جلد یک مرور کلی از تحولات اخیر و همچنین روندهای آینده ارائه می دهد: خلاصه ای پیشرفته در زمینه ریسک اعتباری.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
New developments in measuring, evaluating and managing credit risk are discussed in this volume. Addressing both practitioners in the banking sector and resesarch institutions, the book provides a manifold view on one of the most-discussed topics in finance. Among the subjects treated are important issues, such as: the consequences of the new Basel Capital Accord (Basel II), different applications of credit risk models, and new methodologies in rating and measuring credit portfolio risk. The volume provides an overview of recent developments as well as future trends: a state-of-the-art compendium in the area of credit risk.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-X
Approaches to Credit Risk in the New Basel Capital Accord....Pages 1-33
Systematic Risk in Homogeneous Credit Portfolios....Pages 35-48
Valuation of a Credit Default Swap: The Stable Non-Gaussian versus the Gaussian Approach....Pages 49-84
Basel II in the DaimlerChrysler Bank....Pages 85-90
Sovereign Risk in a Structural Approach....Pages 91-109
An Extreme Analysis of VaRs for Emerging Market Benchmark Bonds....Pages 111-137
Default Probabilities in Structured Commodity Finance....Pages 139-147
Kendall’s Tau for Elliptical Distributions....Pages 149-156
Exploring Credit Data *....Pages 157-173
Stable Non-Gaussian Credit Risk Model; The Cognity Approach....Pages 175-193
An Application of the CreditRisk + Model....Pages 195-205
Internal Ratings for Corporate Clients....Pages 207-230
Finding Constrained Downside Risk-Return Efficient Credit Portfolio Structures Using Hybrid Multi-Objective Evolutionary Computation....Pages 231-265
Credit Risk Modelling and Estimation via Elliptical Copulae....Pages 267-289
Credit Risk Models in Practice - a Review....Pages 291-329
Back Matter....Pages 331-334
