برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Credit Portfolio Management

دانلود کتاب مدیریت نمونه کارها اعتباری

مشخصات کتاب

Credit Portfolio Management

دسته بندی: مدیریت
ویرایش: 1 
نویسندگان: Charles Smithson  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780471324157, 0471324159 
ناشر: John Wiley 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 353 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 43,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 8

در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Portfolio Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت نمونه کارها اعتباری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت نمونه کارها اعتباری

تمجید از مدیریت پورتفولیو اعتباری

\"این کتاب موضوعی پیچیده دارد و آن را در دسترس و کاربردی می کند. بحث سرمایه اقتصادی به ویژه برای هر شرکتی که می خواهد ارزش را برای سهامداران خود افزایش دهد مرتبط است. این مطالعه برای دانشجویان مهم است. تنظیم‌کننده‌ها، مدیران مالی مالی، و مدیران ریسک.\" -چارلز فیشکین، معاون رئیس‌جمهور-ریسک گسترده شرکت، سرمایه‌گذاری فیدلیتی، و هیئت مدیره انجمن بین‌المللی مهندسین مالی (IAFE)

\"این کتاب به‌طور جامع به شرح زیر است. چارچوبی که از رفتار کارآفرینانه و نوآورانه حمایت می‌کند که در میان بانک‌ها با توجه به تدابیر، مدل‌ها و استراتژی‌های پیاده‌سازی پیرامون کسب‌وکار مدیریت پرتفوی اعتباری به تکامل خود ادامه می‌دهد. برای مدیران پورتفولیوی اعتباری و کسانی که آرزوی آن را دارند، "باید خوانده شود!" - لورتا ام. هنسی، معاون ارشد بانک تجارت امپریال کانادا

\"مسیر مدیریت موثر ریسک اعتباری با داده های قابل اعتماد آغاز می شود. احتمالات پیش فرض و ضرر با توجه به پیش فرض. کتاب چارلز اسمیتسون یک منبع عالی برای اطلاعات در مورد منابع داده برای مدیریت سبد اعتباری و همچنین چارچوبی قابل خواندن برای درک کل فرآیند مدیریت پرتفوی اعتباری است.» -استوارت برامن، مدیر عامل، استاندارد

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Praise for Credit Portfolio Management

"This book takes a complex subject and makes it accessible and practical. The discussion of economic capital is particularly relevant to any firm that wants to enhance value for its stakeholders. This is important reading for students, regulators, CFOs, and risk managers." –Charles A. Fishkin, Vice President–Firm Wide Risk, Fidelity Investments, and Board of Directors of the International Association of Financial Engineers (IAFE)

"This book comprehensively captures the framework supporting the entrepreneurial and innovative behavior taking hold among banks as the measures, models, and implementation strategies surrounding the business of managing credit portfolios continues to evolve. Charles Smithson’s insightful analysis provides a strong foundation for those wanting to move up the learning curve quickly. A ‘must read’ for credit portfolio managers and those who aspire to be!" –Loretta M. Hennessey, Senior Vice President, Canadian Imperial Bank of Commerce

"The path to effectively managing credit risk begins with reliable data on default probabilities and loss given default. Charles Smithson’s book is an excellent resource for information on sources of data for credit portfolio management, as well as a readable framework for understanding the entire credit portfolio management process." –Stuart Braman, Managing Director, Standard & Poor’s

Numerous market factors have forced financial institutions to change the way they manage their portfolio of credit assets. Evidence of this change can be seen in the rapid growth of secondary loan trading, credit derivatives, and loan securitization. Less obvious–but far more important–is the fact that these institutions, primarily banks, are abandoning the traditional transaction-by-transaction "originate-and-hold" approach, in favor of the "efficient portfolio approach" of an investor.

In Credit Portfolio Management, bestselling author and credit expert Charles Smithson clearly defines the most pressing concerns within this evolving arena and provides solid guidance to overcome even the most daunting credit portfolio challenges. Divided into three equally informative sections . . .

I) The credit portfolio management process II) Tools to manage a portfolio of credit assets III) Capital attribution and allocation

. . . this comprehensive guide covers a wide range of issues that credit professionals–from risk managers to derivative dealers and investors–must understand.

Market realities have changed the way credit portfolios must be managed, and that means you have to change too–or get left behind. Filled with up-to-the-minute tools and techniques, illustrative charts and graphs, and recent industry studies and surveys, Credit Portfolio Management will upgrade your skills and enhance your understanding of this unique financial field.

فهرست مطالب

Credit Portfolio 
Management......Page 4
Copyright......Page 5
Preface......Page 8
Contents......Page 10
THE CREDIT FUNCTION IS CHANGING......Page 14
CAPITAL IS THE KEY......Page 19
ECONOMIC CAPITAL......Page 21
REGULATORY CAPITAL......Page 24
APPENDIX TO CHAPTER 1: A Credit Portfolio Model Inside the IRB Risk Weights......Page 34
NOTE......Page 36
PART One
 The Credit Portfolio 
Management Process......Page 38
MODERN PORTFOLIO THEORY......Page 40
CHALLENGES IN APPLYING MODERN PORTFOLIO THEORY TO PORTFOLIOS OF CREDIT ASSETS......Page 47
MODELING PROCESS......Page 51
NOTE......Page 53
PROBABILITIES OF DEFAULT......Page 54
RECOVERY AND UTILIZATION IN THE EVENT OF DEFAULT......Page 105
CORRELATION OF DEFAULTS......Page 115
NOTES......Page 120
CHAPTER 4
 Credit Portfolio Models......Page 122
STRUCTURAL MODELS......Page 123
EXPLICIT FACTOR MODELS......Page 146
ACTUARIAL MODELS......Page 154
ANALYTICAL COMPARISON OF THE CREDIT PORTFOLIO MODELS......Page 161
EMPIRICAL COMPARISON OF THE CREDIT PORTFOLIO MODELS......Page 166
NOTES......Page 174
DEFAULT CORRELATION......Page 175
FACILITY VALUATION5......Page 176
GENERATING THE PORTFOLIO VALUE DISTRIBUTION8......Page 187
OUTPUTS......Page 189
NOTES......Page 191
PART Two 
Tools to Manage a 
Portfolio of Credit Assets......Page 194
PRIMARY SYNDICATION MARKET......Page 196
SECONDARY LOAN MARKET......Page 204
NOTE......Page 205
TAXONOMY OF CREDIT DERIVATIVES......Page 206
THE CREDIT DERIVATIVES MARKET......Page 214
USING CREDIT DERIVATIVES TO MANAGE A PORTFOLIO OF CREDIT ASSETS......Page 216
PRICING CREDIT DERIVATIVES......Page 222
NOTES......Page 237
ELEMENTS OF A CDO......Page 238
¡° TRADITIONAL¡± AND ¡° SYNTHETIC¡± CDO STRUCTURES......Page 242
APPLICATIONS OF CDOs......Page 246
TO WHAT EXTENT AND WHY ARE FINANCIAL INSTITUTIONS USING SECURITIZATIONS?......Page 249
REGULATORY TREATMENT......Page 250
NOTE......Page 253
PART Three
 Capital Attribution
 and Allocation......Page 254
MEASURING TOTAL ECONOMIC CAPITAL......Page 256
ATTRIBUTING CAPITAL TO BUSINESS UNITS......Page 260
ATTRIBUTING CAPITAL TO TRANSACTIONS......Page 265
PERFORMANCE MEASURES—THE NECESSARY 
PRECONDITION TO CAPITAL ALLOCATION......Page 271
OPTIMIZING THE ALLOCATION OF CAPITAL......Page 280
NOTES......Page 282
APPENDIX TO CHAPTER 8:Quantifying Operational Risk1......Page 283
FACTOR APPROACHES......Page 287
ACTUARIAL APPROACHES......Page 288
NOTES......Page 289
APPENDIX
 Statistics for Credit Portfolio Management Mattia Filiaci......Page 290
BASIC STATISTICS......Page 291
APPLICATIONS OF BASIC STATISTICS......Page 319
IMPORTANT PROBABILITY DISTRIBUTIONS......Page 327
NOTES......Page 337
References......Page 340
Index......Page 346