مشخصات کتاب

Credit Derivatives Pricing Models - Models, Pricing & Implementation

ویرایش:  
نویسندگان: P.J. SCHONBUCHER  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470868171, 9780470868171 
ناشر: JOHN WILEY AND SONS LTD 
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 399 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 17 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Derivatives Pricing Models - Models, Pricing & Implementation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های قیمت گذاری مشتقات مصارف - مدل ها، قیمت گذاری و آمپر؛ پیاده سازی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل های قیمت گذاری مشتقات مصارف - مدل ها، قیمت گذاری و آمپر؛ پیاده سازی

بازار مشتقات اعتباری در حال رونق است و برای اولین بار در حال گسترش به بخش بانکداری است که قبلاً در معرض مدل‌سازی کمی بوده است. این پدیده تعداد زیادی از متخصصان را برای اولین بار مجبور به مقابله با این موضوع کرده است. مدل‌های قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری یک نمای کلی بسیار جامع از جدیدترین حوزه‌های مدل‌سازی ریسک اعتباری را که در قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری اعمال می‌شود، ارائه می‌کند. این عنوان به عنوان یکی از اولین کتاب هایی که به طور منحصر به فرد بر قیمت گذاری متمرکز شده است، مکمل بسیار خوبی برای سایر کتاب های مربوط به کاربرد مشتقات اعتباری است. این منبع جامع بر اساس تکنیک‌های اثبات‌شده‌ای که بارها و بارها آزمایش شده‌اند، دانش و راهنمایی برای استفاده مؤثر از مدل‌های قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. مدل‌های قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری، پر از مثال‌های مرتبط که برای مشکلات قیمت‌گذاری در دنیای واقعی اعمال می‌شوند، مسیر روشنی را برای درک بهتر این موضوع پیچیده هموار می‌کنند. دکتر Philipp J. Schönbucher استاد موسسه فناوری فدرال سوئیس (ETH) زوریخ است و دارای مدرک ریاضیات از دانشگاه آکسفورد و دکترای اقتصاد از دانشگاه بن است. او دوره‌های آموزشی مختلفی را که توسط ICM و CIFT سازماندهی شده‌اند تدریس کرده و در کنفرانس‌های ریسک برای متخصصان درباره قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری، مدل‌سازی ریسک اعتباری و پیاده‌سازی سخنرانی کرده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon has forced a large number of professionals to confront this issue for the first time. Credit Derivatives Pricing Models provides an extremely comprehensive overview of the most current areas in credit risk modeling as applied to the pricing of credit derivatives. As one of the first books to uniquely focus on pricing, this title is also an excellent complement to other books on the application of credit derivatives. Based on proven techniques that have been tested time and again, this comprehensive resource provides readers with the knowledge and guidance to effectively use credit derivatives pricing models. Filled with relevant examples that are applied to real-world pricing problems, Credit Derivatives Pricing Models paves a clear path for a better understanding of this complex issue. Dr. Philipp J. Schönbucher is a professor at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, and has degrees in mathematics from Oxford University and a PhD in economics from Bonn University. He has taught various training courses organized by ICM and CIFT, and lectured at risk conferences for practitioners on credit derivatives pricing, credit risk modeling, and implementation.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب The Crimean War in Imperial Context, 1854-1856

دانلود کتاب Zones of rebellion : Kurdish insurgents and the Turkish state

دانلود کتاب Inside the FDA: The Business and Politics Behind the Drugs We Take and the Food We Eat

دانلود کتاب On the Kernel of the Symbol Map for Multiple Polylogarithms

دانلود کتاب 欧里庇得斯悲剧集（全三册）