Credit derivative strategies : new thinking on managing risk and return

ویرایش: 1st ed 
نویسندگان: Douglas. Rohan  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781576601877, 1576601870 
ناشر: Bloomberg Press 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 238 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 41,000

در دهه ای که از شروع بازار مشتقات اعتباری می گذرد، متخصصان مالی به طور فزاینده ای پیچیده شده اند. بیشتر کتاب‌های مرتبط با این موضوع، سرعت خود را حفظ نکرده‌اند. استراتژی‌های مشتق اعتباری شکاف را با تکنیک‌های پیشرفته برای انتخاب صندوق‌های تامینی اعتباری، تجزیه و تحلیل ریسک رویداد، شناسایی فرصت‌های ارزش نسبی و مدیریت CDO‌ها کاهش می‌دهد.

بحران اعتباری بسیاری از افراد در صنعت مالی را وادار کرده است که در مورد نحوه مدیریت ریسک اعتباری و قرار گرفتن در معرض آنها تجدید نظر کنند. در حال حاضر برای شرکت کنندگان در بازارهای مالی - چه در حال معامله باشند چه نباشند - مهمتر از همیشه است که این محصولات اعتباری را با توجه به تأثیر فزاینده آنها درک کنند.

مشارکت کنندگان این کتاب متخصصان حرفه ای هستند که پیشرفت کرده اند. صنایع دستی آنها در برخی از موفق ترین شرکت های صنعت از جمله: Merrill Lynch، Credit Suisse First Boston، Kenmar Global Investment Management، و Citigroup.

In the decade since the credit derivatives market started, financial professionals have become increasingly sophisticated. Most books on the subject have not kept pace. Credit Derivative Strategies closes the gap with state-of-the-art techniques for picking credit hedge funds, analyzing event risk, identifying relative value opportunities and managing CDOs.

The credit crisis has many people in the financial industry rethinking how to manage their credit risk and exposure. It is now more important than ever for participants in the financial markets -- whether they are trading or not -- to understand these credit products given their increasing impact.

The contributors to this book are practicing professionals who honed their craft at some of the industry's most successful companies including: Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston, Kenmar Global Investment Management, and Citigroup.

Content: Eight relative value opportunities / Christoph Klein --
Distressed debt strategies / Steven D. Persky --
Four synthetic CDO trading strategies / Andrea Petrelli [and others] --
Integrating credit hedge funds into a portfolio of investments / Richard Horwitz, Erin Roye Simpson --
Risk management of credit derivatives / Santa Federico [and others] --
Risk management for multistrategy funds / Christoph Klein --
Integrating event risk in portfolio construction / Alla Gil --
Pricing models / Rohan Douglas, Peter Rivera --
CDS valuation 
 CDO valuation / Santa Federico [and others] --
Credit derivative products / Peter Rivera.