ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Credit Correlation: Theory and Practice

دانلود کتاب همبستگی اعتباری: تئوری و عمل

Credit Correlation: Theory and Practice

مشخصات کتاب

Credit Correlation: Theory and Practice

دسته بندی: بازارها
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Applied and Quantitative Finance 
ISBN (شابک) : 3319609726, 9783319609737 
ناشر: Palgrave 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 466 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 56,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Credit Correlation: Theory and Practice به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب همبستگی اعتباری: تئوری و عمل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب همبستگی اعتباری: تئوری و عمل

این کتاب یک راهنمای پیشرفته برای مدل‌سازی همبستگی برای پورتفولیوهای اعتباری ارائه می‌کند که هم زیربنای نظری و هم راهنمایی‌های اجرایی عملی را ارائه می‌کند. این کتاب از جایی شروع می‌شود که کتاب‌های اعتباری قبل از بحران متوقف شده‌اند، و راهنمایی‌هایی را در مورد جدیدترین ابزارها و تکنیک‌های مدل‌سازی سبد اعتباری در حضور CVA (تعدیل‌های ارزش اعتباری) ارائه می‌دهد. در سطح پیشرفته نوشته شده است، فرض می‌شود که خوانندگان با اصول مدل‌سازی اعتباری آشنا هستند، برای مثال، در کتاب‌های پیشرو بازار توسط Schonbucher (2003) و O'Kane (2008). پوشش شامل آخرین رویکردهای همبستگی پیش فرض خواهد بود. مدل سازی همبستگی در چارچوب سرایت "مارشال-الکین"، در زمینه CVA. پیاده سازی عددی؛ و چالش های قیمت گذاری، کالیبراسیون و ریسک. رشد انفجاری بازارهای مشتقات اعتباری در اوایل تا اواسط دهه 000 تا پایان بحران مالی 2007 خریداری شد، جایی که این ابزارها عمدتاً مقصر رکود اقتصادی بودند. با این حال، در پی افزایش مقررات در همه ابزارهای مالی و چالش خرید و فروش اوراق قرضه در مقادیر زیاد، مشتقات اعتباری یک بار دیگر پاسخگو بوده و بازار رشد قابل توجهی داشته است. این کتاب که توسط یک پزشک برای تمرین‌کنندگان نوشته شده است، همچنین محققانی را در زمینه مالی ریاضی که می‌خواهند بفهمند چگونه اتفاقات رخ می‌دهد و «روی زمین» کار می‌کنند، علاقه‌مند خواهد کرد. این کتاب با ایجاد دانش خواننده از پایه، و با استفاده از مثال‌های واقعی زندگی واقعی، مرجع محبوبی برای هر کسی خواهد بود که به بازارهای اعتباری علاقه‌مند به ذهن ریاضی است. یوسف الورخائویی مدیر عامل و رئیس جهانی تحلیل کمی اعتبار در سیتی است. گروه او از تمام فعالیت های مدل سازی و توسعه محصول برای بازارهای اعتباری پشتیبانی می کند. این شامل: جریان، همبستگی، گزینه‌ها و موارد عجیب، CDO و بازارهای در حال ظهور است. او همچنین از CVA، سرمایه گذاری و سرمایه نظارتی برای بازارهای اعتباری پشتیبانی می کند. قبل از این، او مدیر گروه تحقیقات کمی مشتقات با درآمد ثابت در UBS بود، جایی که او مسئول توسعه مدل برای اعتبار ساختاریافته بود. یوسف قبل از پیوستن به UBS، یک تحلیلگر تحقیقات کمی در Credit Lyonnais بود که از کسب و کار Exotics نرخ بهره حمایت می کرد. او همچنین به عنوان مشاور ارشد در گروه تحقیق و تحلیل ریسک در ارنست اند یانگ کار کرده است. او فارغ التحصیل Ecole Centrale پاریس است و دارای دکترای ریاضیات از دانشگاه پاریس-دوفین است. یوسف نویسنده بسیاری از مقالات تحقیقاتی حرفه ای و آکادمیک در زمینه مالی ریاضی برای مجلات حرفه ای و دانشگاهی است، در کتاب "Credit Correlation: Life After Copluas" (لیپتون و رنی) مشارکت داشته و یک سخنران منظم در همه کنفرانس های مالی کمی است. از جمله Risk's Quant Europe، ICBI's Global Derivatives و WBSs Fixed Income Conference.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides an advanced guide to correlation modelling for credit portfolios, providing both theoretical underpinnings and practical implementation guidance. The book picks up where pre-crisis credit books left off, offering guidance for quants on the latest tools and techniques for credit portfolio modelling in the presence of CVA (Credit Value Adjustments). Written at an advanced level, it assumes that readers are familiar with the fundamentals of credit modelling covered, for example, in the market leading books by Schonbucher (2003) and O’Kane (2008). Coverage will include the latest default correlation approaches; correlation modelling in the ‘Marshall-Olkin’ contagion framework, in the context of CVA; numerical implementation; and pricing, calibration and risk challenges. The explosive growth of credit derivatives markets in the early-to-mid 000’s was bought to a close by the 2007 financial crisis, where these instruments were held largely to blame for the economic downturn. However, in the wake of increased regulation across all financial instruments and the challenge of buying and selling bonds in large amounts, credit derivatives have once again been found to be the answer and the market has grown significantly. Written by a practitioner for practitioners, this book will also interest researchers in mathematical finance who want to understand how things happen and work ‘on the floor’. Building the reader’s knowledge from the ground up, and with numerous real life examples used throughout, this book will prove a popular reference for anyone with a mathematical mind interested credit markets. Youssef Elouerkhaoui is a Managing Director and the Global Head of Credit Quantitative Analysis at Citi. His group supports all modelling and product development activities for Credit Markets. This includes: Flow, Correlation, Options and Exotics, CDOs and Emerging Markets. He also supports CVA, Funding and Regulatory Capital for Credit Markets. Prior to this, he was a Director in the Fixed Income Derivatives Quantitative Research Group at UBS, where he was in charge of model development for Structured Credit. Before joining UBS, Youssef was a Quantitative Research Analyst at Credit Lyonnais Supporting the Interest Rates Exotics business. He has also worked as a Senior Consultant in the Risk Analytics and Research Group at Ernst & Young. He is a graduate of Ecole Centrale Paris and he holds a PhD in Mathematics from Paris-Dauphine University. Youssef is author to numerous professional and academic research articles in mathematical finance for both professional and academic journals, contributed to the book ‘Credit Correlation: Life After Copluas’ (Lipton and Rennie) and is a regular speaker at all the major quantitative finance conferences, including Risk’s Quant Europe, ICBI’s Global Derivatives, and WBSs Fixed Income Conference.



فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-xxiv
 Introduction and Context  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 1-22
Front Matter ....Pages 23-23
 Mathematical Fundamentals  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 25-52
 Expectations in the Enlarged Filtration  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 53-57
 Copulas and Conditional Jump Diffusions  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 59-93
Front Matter ....Pages 95-95
 Correlation Demystified: A General Overview  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 97-138
 Correlation Skew: A Black-Scholes Approach  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 139-149
 An Introduction to the Marshall-Olkin Copula  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 151-179
 Numerical Tools: Basket Expansions  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 181-194
 Static Replication  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 195-202
 The Homogeneous Transformation  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 203-214
 The Asymptotic Homogeneous Expansion  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 215-222
 The Asymptotic Expansion  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 223-229
 CDO-Squared: Correlation of Correlation  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 231-260
 Second Generation Models: From Flat to Correlation Skew  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 261-283
 Third Generation Models: From Static to Dynamic Models  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 285-314
Front Matter ....Pages 315-315
 Pricing Path-Dependent Credit Products  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 317-339
 Hedging in Incomplete Markets  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 341-362
 Min-Variance Hedging with Carry  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 363-379
 Correlation Calibration with Stochastic Recovery  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 381-409
Front Matter ....Pages 411-411
 New Frontiers in Credit Modelling: The CVA Challenge  (Youssef Elouerkhaoui)....Pages 413-446
Back Matter ....Pages 447-456




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی