Correlation Risk Modeling and Management, + Website: An Applied Guide including the Basel III Correlation Framework - With Interactive Models in Excel / VBA

ایده‌آل برای هر کسی که برای CFA، PRMIA، CAIA یا سایر گواهینامه‌ها تحصیل می‌کند، مدل‌سازی و مدیریت ریسک همبستگی اولین راهنمای دقیق موضوع ریسک همبستگی است. یک نوع ریسک نسبتاً نادیده گرفته شده تا زمانی که در طول بحران مالی 2007 تا 2009 باعث زیان های غیرمنتظره بزرگی شد، ریسک همبستگی به تمرکز اصلی بخش های مدیریت ریسک در مؤسسات مالی بزرگ تبدیل شده است، به ویژه از زمانی که بازل III به طور خاص به ریسک همبستگی با مقررات جدید پرداخت. این یک توضیح دقیق از موضوع ارائه می دهد، و رویکردهای جدید و به روز شده را برای مدل سازی و ریسک همبستگی مدیریت ریسک نشان می دهد.

• پوشش جامعی از موضوعی را ارائه می دهد که اهمیت روزافزونی در دنیای مالی دارد
<. li>شامل چارچوب همبستگی بازل III
• ویژگی‌های مدل‌های تعاملی در Excel/VBA، یک وب‌سایت همراه با مطالب بیشتر، و مشکلات و سوالات در پایان هر فصل

Ideal for anyone studying for CFA, PRMIA, CAIA, or other certifications, Correlation Risk Modeling and Management is the first rigorous guide to the topic of correlation risk. A relatively overlooked type of risk until it caused major unexpected losses during the financial crisis of 2007 through 2009, correlation risk has become a major focus of the risk management departments in major financial institutions, particularly since Basel III specifically addressed correlation risk with new regulations. This offers a rigorous explanation of the topic, revealing new and updated approaches to modelling and risk managing correlation risk.

• Offers comprehensive coverage of a topic of increasing importance in the financial world
• Includes the Basel III correlation framework
• Features interactive models in Excel/VBA, an accompanying website with further materials, and problems and questions at the end of each chapter