ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Computational Methods in Finance

دانلود کتاب روشهای محاسباتی در امور مالی

Computational Methods in Finance

مشخصات کتاب

Computational Methods in Finance

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 1439829578, 9781439829578 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 440 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 35,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب روشهای محاسباتی در امور مالی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 12


در صورت تبدیل فایل کتاب Computational Methods in Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روشهای محاسباتی در امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب روشهای محاسباتی در امور مالی



از آنجایی که محصولات مالی امروزی پیچیده تر شده اند، تحلیلگران کمی، مهندسان مالی و سایرین در صنعت مالی اکنون به تکنیک های قوی برای تحلیل عددی نیاز دارند. با پوشش تکنیک‌های کمی پیشرفته، روش‌های محاسباتی در امور مالی چگونگی حل معادلات تابعی پیچیده را از طریق روش‌های عددی توضیح می‌دهد.

بخش اول کتاب روش های قیمت گذاری برای مشتقات متعدد را در مدل های مختلف شرح می دهد. این کتاب به بررسی فرآیندهای رایج برای مدل‌سازی دارایی‌ها در بازارهای مختلف می‌پردازد. سپس بسیاری از رویکردهای محاسباتی برای قیمت گذاری مشتقات را بررسی می کند. اینها شامل تکنیک های تبدیل، مانند تبدیل فوریه سریع، تبدیل فوریه سریع کسری، روش فوریه کسینوس، و روش نقطه زینی است. روش تفاضل محدود برای حل PDEها در چارچوب انتشار و PIDEها در چارچوب پرش خالص. و شبیه سازی مونت کارلو

بخش بعدی بر مراحل اساسی در قیمت‌گذاری مشتقات در دنیای واقعی تمرکز دارد. نویسنده در مورد چگونگی کالیبره کردن پارامترهای مدل به طوری که قیمت مدل با قیمت های بازار سازگار باشد بحث می کند. او همچنین تکنیک های مختلف فیلترینگ و پیاده سازی آنها را پوشش می دهد و نمونه هایی از فیلتر کردن و تخمین پارامترها را ارائه می دهد.

برگرفته از دوره های نویسنده در دانشگاه کلمبیا و موسسه کورانت دانشگاه نیویورک، این متن خود شامل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی مالی و مالی ریاضی و همچنین شاغلین در صنعت مالی طراحی شده است. این به خوانندگان کمک می کند تا مجموعه وسیعی از مشتقات را به دقت قیمت گذاری کنند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

As today’s financial products have become more complex, quantitative analysts, financial engineers, and others in the financial industry now require robust techniques for numerical analysis. Covering advanced quantitative techniques, Computational Methods in Finance explains how to solve complex functional equations through numerical methods.

The first part of the book describes pricing methods for numerous derivatives under a variety of models. The book reviews common processes for modeling assets in different markets. It then examines many computational approaches for pricing derivatives. These include transform techniques, such as the fast Fourier transform, the fractional fast Fourier transform, the Fourier-cosine method, and saddlepoint method; the finite difference method for solving PDEs in the diffusion framework and PIDEs in the pure jump framework; and Monte Carlo simulation.

The next part focuses on essential steps in real-world derivative pricing. The author discusses how to calibrate model parameters so that model prices are compatible with market prices. He also covers various filtering techniques and their implementations and gives examples of filtering and parameter estimation.

Developed from the author’s courses at Columbia University and the Courant Institute of New York University, this self-contained text is designed for graduate students in financial engineering and mathematical finance as well as practitioners in the financial industry. It will help readers accurately price a vast array of derivatives.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی