ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Computational methods for option pricing

دانلود کتاب روشهای محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه

Computational methods for option pricing

مشخصات کتاب

Computational methods for option pricing

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Frontiers in applied mathematics 
ISBN (شابک) : 9780898715736, 0898715733 
ناشر: Society for Industrial and Applied Mathematics 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 316 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 56,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب روشهای محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 15


در صورت تبدیل فایل کتاب Computational methods for option pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روشهای محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب روشهای محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه

در اینجا کتابی برای هر کسی است که مایل است با ابزارهای مدرن تحلیل عددی برای چندین مشکل محاسباتی مهم در امور مالی آشنا شود. نویسندگان برخی از جنبه‌های مهم مدل‌سازی مالی شامل معادلات دیفرانسیل جزئی را بررسی می‌کنند و بر روی الگوریتم‌های عددی برای قیمت‌گذاری سریع و دقیق مشتقات مالی و برای کالیبراسیون پارامترها تمرکز می‌کنند.

قیمت‌گذاری گزینه به یک موضوع فنی تبدیل شده است که به روش‌های عددی پیچیده برای راه‌حل‌های عددی قوی و سریع نیاز دارد. این کتاب بهترین الگوریتم‌های عددی را بررسی می‌کند و آنها را به طور عمیق مورد بحث قرار می‌دهد، از تجزیه و تحلیل ریاضی تا پیاده‌سازی آنها در C++ با کتابخانه‌های عددی کارآمد. بسیاری از این اطلاعات در جای دیگر در دسترس نیست. به طور خاص، این یکی از معدود کتاب‌هایی است که به تفصیل موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:

نتایج ریاضی و الگوریتم‌های کارآمد برای قیمت‌گذاری گزینه‌های آمریکایی. الگوریتم های مدرن با اصلاح مش تطبیقی ​​برای گزینه های اروپایی و آمریکایی. تخمین‌های منظم و خطا مشتق شده‌اند و از سازگاری مش، یک ابزار ضروری برای سرعت بخشیدن به پیاده‌سازی‌های عددی، پشتیبانی قوی می‌کنند. کالیبراسیون نوسانات با گزینه های اروپایی و آمریکایی. استفاده از تمایز خودکار کدهای کامپیوتری برای محاسبه یونانیان

این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشمندان حرفه‌ای در زمینه مالی، محققان، توسعه‌دهندگان کدهای عددی و کسانی است که در تحلیل عددی مسلط هستند و می‌خواهند در مورد مالی عددی و ریاضی بیاموزند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Here is a book for anyone who would like to become better acquainted with the modern tools of numerical analysis for several significant computational problems arising in finance. The authors review some important aspects of finance modeling involving partial differential equations and focus on numerical algorithms for the fast and accurate pricing of financial derivatives and for the calibration of parameters.

Option pricing has become a technical topic that requires sophisticated numerical methods for robust and fast numerical solutions. This book explores the best numerical algorithms and discusses them in depth, from their mathematical analysis up to their implementation in C++ with efficient numerical libraries. Much of this information is not available elsewhere. In particular, this is one of the few books that gives detailed coverage of the following topics:

Mathematical results and efficient algorithms for pricing American options. Modern algorithms with adaptive mesh refinement for European and American options. Regularity and error estimates are derived and give strong support to the mesh adaptivity, an essential tool for speeding up the numerical implementations. Calibration of volatility with European and American options. The use of automatic differentiation of computer codes for computing greeks.

This is a book for postgraduate students, professional scientists in the field of finance, researchers, numerical code developers, and those well versed in numerical analysis desiring to learn about numerical and mathematical finance.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی