Commodity Option Pricing: A Practitioner's Guide

قیمت گذاری گزینه کالا: راهنمای پزشک قیمت گذاری اختیار کالا را برای تحلیلگران کمی، معامله گران یا سازندگان در بانک ها، صندوق های تامینی و شرکت های تجارت کالا پوشش می دهد.

بر اساس صنعت نویسنده. تجربه استفاده از مشتقات کالایی، این کتاب مقدمه‌ای کامل و ریاضی برای انواع قراردادها و مدل‌های بازار مورد استفاده در قیمت‌گذاری گزینه کالا ارائه می‌کند. محصولات مشتقه مختلفی که معمولاً برای کالاها معامله می شوند را معرفی می کند و توضیح می دهد که چگونه می توان این مدل ها را کالیبره کرد و برای قیمت گذاری و مدیریت ریسک استفاده کرد. این کتاب با ورودی معامله‌گران و نمونه‌هایی با استفاده از داده‌های دنیای واقعی، همراه با تحقیقات آکادمیک به‌روز مرتبط تهیه شده است.

این کتاب شامل توضیحات عملی قراردادهای بازار و کدهای قیمتی است که در بازارهای کالا در کنار محصولات معمولی استفاده می‌شوند. در مظنه کارگزار دیده می شود و در کالیبراسیون استفاده می شود. همچنین مدل‌های کالا و مشتق ریاضی و مدل‌سازی سطح نوسانات آن‌ها برای مشتقات کالاهای معامله‌شده مورد بحث قرار می‌گیرد. طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها، از جمله نرخ های اجاره طلا و اجاره طلا، و همچنین مس، آلومینیوم و سایر فلزات اساسی، نفت خام و گاز طبیعی، انرژی تصفیه شده و برق مورد توجه قرار می گیرند. همچنین بخش‌هایی در مورد محصولاتی وجود دارد که در کالاهایی مانند گزینه‌های گسترش ترک و اسپارک و کالاهای جایگزین مانند انتشار کربن، مشتقات آب و هوا، تجارت پهنای باند و مخابرات، پلاستیک و حمل‌ونقل وجود دارد.

گزینه کالا.

گزینه کالا. قیمت‌گذاری برای هر کسی که در کالاها کار می‌کند یا قصد انتقال به این منطقه را دارد، و همچنین دانشگاهیان که نیاز به آشنایی با کنوانسیون‌های صنعت بازارهای کالا دارند، ایده‌آل است.

Commodity Option Pricing: A Practitioner’s Guide covers commodity option pricing for quantitative analysts, traders or structurers in banks, hedge funds and commodity trading companies.

Based on the author’s industry experience with commodity derivatives, this book provides a thorough and mathematical introduction to the various market conventions and models used in commodity option pricing. It introduces the various derivative products typically traded for commodities and describes how these models can be calibrated and used for pricing and risk management. The book has been developed with input from traders and examples using real world data, together with relevant up to date academic research.

The book includes practical descriptions of market conventions and quote codes used in commodity markets alongside typical products seen in broker quotes and used in calibration. Also discussed are commodity models and their mathematical derivation and volatility surface modelling for traded commodity derivatives. Gold, silver and other precious metals are addressed, including gold forward and gold lease rates, as well as copper, aluminium and other base metals, crude oil and natural gas, refined energy and electricity. There are also sections on the products encountered in commodities such as crack spread and spark spread options and alternative commodities such as carbon emissions, weather derivatives, bandwidth and telecommunications trading, plastics and freight.

Commodity Option Pricing is ideal for anyone working in commodities or aiming to make the transition into the area, as well as academics needing to familiarize themselves with the industry conventions of the commodity markets.