Co-trending: A Statistical System Analysis of Economic Trends

در اقتصاد سنجی کلان باید توجه بیشتری به روابط بین روندهای قطعی متغیرهای مختلف یا هم روندی، به ویژه زمانی که رشد اقتصادی مورد توجه است، معطوف شود. تعداد روابط، به عنوان مثال، رتبه هم روند، نقش مهمی در ارزیابی صحت گزاره ها، به ویژه در رابطه با رشد اقتصادی ژاپن با توجه به تغییرات ساختاری موجود در آن، ایفا می کند. این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان رتبه هم روند را از مجموعه داده های سری زمانی برای متغیرهای مختلف تعیین کرد. در عین حال، این روش تعیین می‌کند که چه تعداد از روابط هم‌روند نیز نشان‌دهنده هم‌گرایی هستند. این ما را قادر می سازد تا استنتاج آماری را بر روی پارامترهای روابط بین روندهای قطعی انجام دهیم. هم روندی سهم مهمی در زمینه‌های روش‌های اقتصادسنجی، اقتصاد کلان، و تحلیل‌های سری زمانی است.

In macro-econometrics more attention needs to be paid to the relationships among deterministic trends of different variables, or co-trending, especially when economic growth is of concern. The number of relationships, i.e., the co-trending rank, plays an important role in evaluating the veracity of propositions, particularly relating to the Japanese economic growth in view of the structural changes involved within it. This book demonstrates how to determine the co-trending rank from a given set of time series data for different variables. At the same time, the method determines how many of the co-trending relations also represent cointegrations. This enables us to perform statistical inference on the parameters of relations among the deterministic trends. Co-trending is an important contribution to the fields of econometric methods, macroeconomics, and time series analyses.