دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Building Winning Algorithmic Trading Systems: A Trader's Journey from Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading
دانلود کتاب ساختن سیستم های معاملاتی الگوریتمی برنده: سفر معامله گر از داده کاوی تا شبیه سازی مونت کارلو تا تجارت زنده
مشخصات کتاب
Building Winning Algorithmic Trading Systems: A Trader's Journey from Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading
ویرایش: [1st ed.]
نویسندگان: Kevin J. Davey
سری: Wiley Trading Series
ISBN (شابک) : 9781118778944, 111877891X
ناشر: Wiley
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 284
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 35,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Building Winning Algorithmic Trading Systems: A Trader's Journey from Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ساختن سیستم های معاملاتی الگوریتمی برنده: سفر معامله گر از داده کاوی تا شبیه سازی مونت کارلو تا تجارت زنده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ساختن سیستم های معاملاتی الگوریتمی برنده: سفر معامله گر از داده کاوی تا شبیه سازی مونت کارلو تا تجارت زنده
"کوین دیوی" معامله گر برنده جایزه توضیح می دهد که چگونه از یک معامله گر اختیاری به یک معامله گر سیستمی تبدیل شد و شروع به تولید بازده سالانه سه رقمی کرد. دیوی، توسعه دهنده سیستم های نامطلوب، روند تولید یک ایده معاملاتی را توضیح می دهد، و این ایده را از طریق تجزیه و تحلیل آماری تایید می کند. تنظیم نقاط ورود و خروج، آزمایش و اجرا در بازار. در طول مسیر، دیوی نکات روشنگرانه‌ای را ارائه می‌کند که از سال‌ها تجارت موفق خود حذف شده است. اهمیت شناسایی حداکثر زیان احتمالی یک سیستم و درک این موضوع که هرچه بازده یک سیستم بیشتر باشد، حداکثر زیان بیشتر است. دیوی برای هموار کردن بازده و به حداقل رساندن ریسک، توصیه می کند که یک معامله گر از بیش از یک سیستم استفاده کند. قوانینی برای افزایش یا کاهش تخصیص به یک سیستم و قوانین برای زمان رها کردن یک سیستم با تغییر الگوهای بازار و تغییر عملکرد سیستم و سیستم هایی که در گذشته عملکرد فوق العاده ای داشتند ممکن است در آینده عملکرد ضعیفی داشته باشند. نکته کلیدی برای معامله گران این است که به توسعه سیستم ها در پاسخ به گرایش های آماری در حال تحول بازارها و گسترش ریسک بین سیستم های مختلف ادامه دهند. یک وبسایت مرتبط، صفحات گسترده و ابزارهای دیگری را ارائه می‌کند که خواننده را قادر می‌سازد تا ایده‌های تجاری خود را خودکار و آزمایش کند. خوانندگان می‌آموزند: - سیستم‌هایی که دیوی برای تولید بازده‌های سه رقمی در مسابقات قهرمانی تجارت جام جهانی استفاده می‌کرد - چگونه الگوریتمی ایجاد کرد. رویکردی برای هر ایده معاملاتی، از بسیار ساده تا پیچیده‌ترین، با استفاده از نرم‌افزارهای آماده یا پلتفرم‌های تجاری محبوب.- نحوه آزمایش یک سیستم با استفاده از داده‌های تاریخی و فعلی بازار- نحوه استخراج داده‌های بازار برای گرایش‌های آماری که ممکن است شکل بگیرد. اساس یک سیستم جدید دیوی به عنوان یک معامله گر تلاش کرد تا اینکه یک رویکرد الگوریتمی را توسعه داد. در این کتاب، او به معامله‌گران نشان می‌دهد که چگونه این کار را انجام دهند\"-- بیشتر بخوانید...
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
"Award-winning trader Kevin Davey explains how he evolved from a discretionary to a systems trader and began generating triple-digit annual returns. An inveterate systems developer, Davey explains the process of generating a trading idea, validating the idea through statistical analysis, setting entry and exit points, testing, and implementation in the market. Along the way, Davey provides insightful tips culled from his many years of successful trading. He emphasizes the importance of identifying the maximum loss a system is likely to produce and to understand that the higher the returns on a system, the higher the maximum loss. To smooth returns and minimize risk, Davey recommends that a trader utilize more than one system. He provides rules for increasing or decreasing allocation to a system and rules for when to abandon a system. As market patterns change and system performance changes and systems that performed spectacularly in the past may perform poorly going forward. The key for traders is to continue to develop systems in response to markets evolving statistical tendencies and to spread risk among different systems. An associated website will provide spreadsheets and other tools that will enable a reader to automate and test their own trading ideas.Readers will learn:- The systems Davey used to generate triple-digit returns in the World Cup Trading Championships- How to develop an algorithmic approach for around any trading idea, from very simple to the most complex using off-the-shelf software or popular trading platforms.- How to test a system using historical and current market data- How to mine market data for statistical tendencies that may form the basis of a new systemDavey struggled as a trader until he developed an algorithmic approach. In this book, he shows traders how to do the same"-- Read more...
