مشخصات کتاب

Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Process

ویرایش: 1st 
نویسندگان: Rene L. Schilling,  Lothar Partzsch,  Bjorn Bottcher  
سری:  
ISBN (شابک) : 3110278898, 9783110278897 
ناشر: Walter de Gruyter & Co 
سال نشر: 2012 
تعداد صفحات: 396 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 12 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Process به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حرکت براونی: مقدمه ای بر فرآیند تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب حرکت براونی: مقدمه ای بر فرآیند تصادفی

فرآیندهای تصادفی در تعداد زیادی از زمینه ها در علوم و مهندسی رخ می دهند، بنابراین باید توسط ریاضیدانان کاربردی، مهندسان و دانشمندان به طور یکسان درک شوند. این اثر برای اولین دوره ای ایده آل است که خواننده را به آرامی با موضوع فرآیندهای تصادفی آشنا می کند. از حرکت براونی استفاده می‌کند زیرا این یک فرآیند تصادفی است که برای بسیاری از کاربردها مرکزی است و امکان درمان بدون نکات فنی زیاد را فراهم می‌کند. همه فصل‌ها مدولار هستند و به سبکی نوشته شده‌اند که مدرس می‌تواند موضوعات را «انتخاب و ترکیب کند». یک ""نمودار وابستگی"" خواننده را راهنمایی می کند که چه زمانی.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Stochastic processes occur in a large number of fields in sciences and engineering, so they need to be understood by applied mathematicians, engineers and scientists alike. This work is ideal for a first course introducing the reader gently to the subject matter of stochastic processes. It uses Brownian motion since this is a stochastic process which is central to many applications and which allows for a treatment without too many technicalities. All chapters are modular and are written in a style where the lecturer can ""pick and mix"" topics. A ""dependence chart"" will guide the reader when.

فهرست مطالب

matter......Page 1
ce......Page 5
dence chart......Page 7
nts......Page 9
 of notation......Page 13
er 1. Robert Brown’s new thing......Page 15
er 2. Brownian motion as a Gaussian process......Page 21
er 3. Constructions of Brownian motion......Page 35
er 4. The canonical model......Page 54
er 5. Brownian motion as a martingale......Page 62
er 6. Brownian motion as a Markov process......Page 76
er 7. Brownian motion and transition semigroups......Page 100
er 8. The PDE connection......Page 127
er 9. The variation of Brownian paths......Page 151
er 10. Regularity of Brownian paths......Page 166
er 11. The growth of Brownian paths......Page 178
er 12. Strassen’s Functional Law of the Iterated Logarithm......Page 187
er 13. Skorokhod representation......Page 207
er 14. Stochastic integrals L2-Theory......Page 217
er 15. Stochastic integrals beyond L2T......Page 241
er 16. It?’s formula......Page 247
er 17. Applications of It?’s formula......Page 262
er 18. Stochastic differential equations......Page 286
er 19. On diffusions......Page 312
er 20. Simulation of Brownian motion......Page 326
dix......Page 343
BookmarkTitle:......Page 389

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Black & Decker The Complete Guide to Cabinets & Countertops: How to Customize Your Home with Cabinetry

دانلود کتاب Repeatability: Build Enduring Businesses for a World of Constant Change

دانلود کتاب Georg Buchner: Contemporary Perspectives

دانلود کتاب Everyday Language and Everyday Life

دانلود کتاب Today's Country Houses