مشخصات کتاب

Brownian Motion and Stochastic Calculus

ویرایش: [1st edition] 
نویسندگان: Steven E. Shreve Ioannis Karatzas  
سری:  
 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2002 
تعداد صفحات: 248 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 78 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Brownian Motion and Stochastic Calculus به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حرکت براونی و حساب تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب حرکت براونی و حساب تصادفی

این کتاب به عنوان متنی برای دوره های تحصیلات تکمیلی در فرآیندهای تصادفی طراحی شده است. این برای خوانندگانی نوشته شده است که با احتمال اندازه گیری-نظری و فرآیندهای زمان گسسته آشنا هستند و می خواهند فرآیندهای تصادفی را در زمان پیوسته کشف کنند. وسیله نقلیه انتخاب شده برای این نمایشگاه حرکت براونی است که به عنوان نمونه متعارف هر دو فرآیند مارتینگل و مارکوف با مسیرهای پیوسته ارائه شده است. در این زمینه، نظریه ادغام تصادفی و حساب تصادفی توسعه می یابد. قدرت این حساب با نتایج مربوط به نمایش مارتینگل ها و تغییر اندازه در فضای وینر نشان داده شده است، و این به نوبه خود اجازه ارائه پیشرفت های اخیر در اقتصاد مالی (قیمت گذاری گزینه و بهینه سازی مصرف/سرمایه گذاری) را می دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It is written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes who wish to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed. The power of this calculus is illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, and these in turn permit a presentation of recent advances in financial economics (option pricing and consumption/investment optimization).

فهرست مطالب

P6138303-Standard......Page 1
P6138304-Standard......Page 2
P6138305-Standard......Page 3
P6138306-Standard......Page 4
P6138316-338-Standard......Page 15
P6138339-360-Standard......Page 37
P6138361-399-Standard......Page 59
P6138400-450-Standard......Page 98
P6138451-500-Standard......Page 149
P6138501-548-Standard......Page 199
P6138549-Standard......Page 247
P6138550-Standard......Page 248

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Cover Letter Magic: Trade Secrets of Professional Resume Writers

دانلود کتاب Measure and Integration

دانلود کتاب Countdown to rebellion : British policy in Cyprus, 1939-1955

دانلود کتاب The geopolitics of cities : old challenges, new issues

دانلود کتاب Entrancing flame - the facts of spontaneous human combustion