Bond Evaluation, Selection, and Management, Second Edition

نسخه دوم ارزیابی، انتخاب و مدیریت اوراق قرضه ترکیبی اساسی است. و موضوعات پیشرفته در این زمینه، ارائه پوشش جامع مدیریت اوراق قرضه و بدهی.

این نسخه کاملاً به‌روز شده و اصلاح‌شده، اصول اولیه مورد نیاز برای درک استراتژی‌های مختلف و توضیحاتی درباره موضوعات پیشرفته پیشرفته را در اختیار شما قرار می‌دهد. این کتاب با تمرکز بر مفاهیم اساسی، مدل ها و مثال های عددی، به شما کمک می کند تا به سرعت با ابزارهای مورد نیاز برای انتخاب، ارزیابی و مدیریت موثر اوراق قرضه آشنا شوید.

• موضوعات اساسی و پیشرفته را در این زمینه پوشش می دهد، از جمله اوراق بهادار بدهی، اوراق قرضه با گزینه های تعبیه شده، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، و مشتقات اوراق قرضه
• مفاهیم مهم را از طریق سوالات بررسی، تمرین های وب و مشکلات تمرینی تقویت می کند. در هر فصل
• تاریخچه بازارهای اعتباری از دهه 1980 تا کنون را با نگاهی گذشته نگر به بحران مالی 2008 مرور می کند
• شامل \"جعبه های مصاحبه\" متشکل از پرسش و پاسخ با مدیران پرتفوی برجسته با درآمد ثابت ، معامله گران، تحلیلگران، و دانشگاهیان

پر از بینش های عمیق و توصیه های عملی، این منبع قابل اعتماد پایه ای محکم برای درک پیچیدگی های ارزیابی و انتخاب اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت ارائه می دهد. محتوا:
فصل 1 مروری بر سیستم مالی (صفحات 1-27):
فصل 2 ارزش اوراق قرضه و بازده (صفحات 29-73):
فصل 3 سطح و ساختار نرخ بهره (صفحات 75-104):
فصل 4 ساختار مدت نرخ بهره (صفحات 105-145):
فصل 5 ریسک اوراق قرضه (صفحات 147-190):
فصل 6 اوراق بهادار بدهی شرکتی (صفحات 191-224):
فصل 7 اوراق بهادار خزانه داری و نمایندگی (صفحات 225-258):
فصل 8 اوراق بهادار شهرداری (صفحه های 259-281):
فصل 9 اوراق بهادار بدهی واسطه (صفحات 283-316):
فصل 10 اوراق بهادار بدهی بین المللی (صفحات 317–342):
فصل 11 وام مسکن و رهن مسکونی؟ اوراق بهادار پشتوانه شده (صفحه های 343-389):
فصل 12 MBS های مسکونی غیر نمایندگی، MBS های تجاری، و سایر دارایی ها؟ اوراق بهادار پشتوانه شده (صفحه های 4091) :
فصل 13 استراتژی های سرمایه گذاری اوراق قرضه (صفحات 411-450):
فصل 14 درختان نرخ بهره دو جمله ای و ارزش گذاری اوراق قرضه با گزینه های تعبیه شده (صفحات 451-485):
فصل 15 برآورد درخت دو جمله ای صفحات 487-514):
فصل 16 قراردادهای آتی در مورد اوراق بهادار بدهی: مبانی (صفحه های 515-547):
فصل 17 قراردادهای گزینه های نرخ بهره: اصول (صفحات 549-581):
فصل 18 مدیریت ?موقعیت های درآمدی با مشتقات نرخ بهره (صفحات 583-605):
فصل 19 مدیریت ثابت؟ موقعیت های درآمدی با مشتقات OTC (صفحات 607-634):
فصل 20 مبادله نرخ بهره (صفحات 635-666
): br>فصل 21 مبادله مشتقات: مبادلات پیش‌فرض و مبادله (صفحه‌های 667–684):
فصل 22 مبادلات پیش‌فرض ارز و اعتبار (صفحه‌های 685–711):

The Second Edition of Bond Evaluation, Selection, and Management combines fundamental and advanced topics in the field, offering comprehensive coverage of bond and debt management.

This fully updated and revised edition provides you with the basics needed to understand various strategies, and explanations of cutting edge advanced topics. Focusing on essential concepts, models, and numerical examples, this book will help you quickly become familiar with the tools needed to effectively select, evaluate, and manage bonds.

• Covers both the fundamental and advanced topics in the field, including debt securities, bonds with embedded options, asset-backed securities, and bond derivatives
• Reinforces important concepts through review questions, web exercises, and practice problems in each chapter
• Reviews the history of the credit markets from the 1980s to the present with a retrospective look at the 2008 financial crisis
• Contains "Interview Boxes" consisting of questions and answers with distinguished fixed-income portfolio managers, traders, analysts, and academicians

Filled with in-depth insights and practical advice, this reliable resource offers a solid foundation in understanding the complexities of evaluating and selecting bonds and other fixed income securities.Content:
Chapter 1 Overview of the Financial System (pages 1–27):
Chapter 2 Bond Value and Return (pages 29–73):
Chapter 3 The Level and Structure of Interest Rates (pages 75–104):
Chapter 4 The Term Structure of Interest Rates (pages 105–145):
Chapter 5 Bond Risk (pages 147–190):
Chapter 6 Corporate Debt Securities (pages 191–224):
Chapter 7 Treasury and Agency Securities (pages 225–258):
Chapter 8 Municipal Securities (pages 259–281):
Chapter 9 Intermediary Debt Securities (pages 283–316):
Chapter 10 International Debt Securities (pages 317–342):
Chapter 11 Residential Mortgages and Mortgage?Backed Securities (pages 343–389):
Chapter 12 Nonagency Residential MBSs, Commercial MBSs, and Other Asset?Backed Securities (pages 391–409):
Chapter 13 Bond Investment Strategies (pages 411–450):
Chapter 14 Binomial Interest Rate Trees and the Valuation of Bonds with Embedded Options (pages 451–485):
Chapter 15 Estimating the Binomial Tree (pages 487–514):
Chapter 16 Futures Contracts on Debt Securities: Fundamentals (pages 515–547):
Chapter 17 Interest Rate Options Contracts: Fundamentals (pages 549–581):
Chapter 18 Managing Fixed?Income Positions with Interest Rate Derivatives (pages 583–605):
Chapter 19 Managing Fixed?Income Positions with OTC Derivatives (pages 607–634):
Chapter 20 Interest Rate Swaps (pages 635–666):
Chapter 21 Swap Derivatives: Forward Swaps and Swaptions (pages 667–684):
Chapter 22 Currency and Credit Default Swaps (pages 685–711):