دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen
دانلود کتاب تقسیم سود سهام از گزینه های سهام
مشخصات کتاب
Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen
ویرایش: 1
نویسندگان: Dr. Margret Braun (auth.)
سری: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 140
ISBN (شابک) : 9783790810080, 9783642470028
ناشر: Physica-Verlag Heidelberg
سال نشر: 1997
تعداد صفحات: 217
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تقسیم سود سهام از گزینه های سهام: مالی / سرمایه گذاری / بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Bid-Ask-Spreads von Aktienoptionen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تقسیم سود سهام از گزینه های سهام نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تقسیم سود سهام از گزینه های سهام
ریسک‌هایی را که یک بازارساز در هنگام تنظیم اسپرد پیشنهاد و تقاضا برای گزینه‌های سهام در نظر می‌گیرد، بررسی می‌کند. وظیفه یک بازارساز ارائه قیمت های الزام آور پیشنهادی و درخواستی برای فعالان بازار در هر زمان است. تمرکز بر هزینه های ریسک اطلاعاتی یک بازارساز است. یک مدل تئوری بازی برای مشخص کردن اندازه اسپرد پیشنهاد و تقاضا در حالت تعادل توسعه داده شده است. علاوه بر این، عوامل تأثیرگذار مانند نوسانات قیمت سهم بر روی اختلاف قیمت پیشنهادی-فروش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. بر اساس داده‌های روزانه قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی برخی از گزینه‌های سهام DTB، فرضیه‌های به دست آمده از استاتیک مقایسه‌ای اسپرد پیشنهاد و تقاضا به صورت تجربی مورد آزمایش قرار می‌گیرند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Es werden die Risiken eines Market-Makers untersucht, die er beim Stellen seines Bid-Ask-Spreads für Aktienoptionen berücksichtigt. Die Aufgabe eines Market-Makers besteht darin, jederzeit verbindlich Angebots- und Nachfragepreise für Marktteilnehmer zu stellen. Schwerpunktmäßig werden die Informationsrisikokosten eines Market-Makers betrachtet. Es wird ein spieltheoretisches Modell entwickelt, um die Höhe des Bid-Ask-Spreads im Gleichgewicht zu charakterisieren. Ferner werden die Einflußfaktoren wie z.B. die Volatilität des Aktienkurses auf den Bid-Ask-Spread analysiert. Anhand von innertäglichen Daten zu Bid- und Askpreisen einiger DTB-Aktienoptionen werden Hypothesen, die aus der komparativen Statik des Bid-Ask-Spread empirisch überprüft.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-IX
Einleitung....Pages 1-5
Die Preisbildung von Finanztiteln in Modellen zur Mikrostruktur von Finanzmärkten....Pages 7-27
Analyse des Spreads von Calloptionen bei einem monopolistischen Market-Maker....Pages 29-92
Spreadanalyse von Call- und Putoptionen bei einem monopolistischen Market-Maker....Pages 93-122
Wettbewerb unter Market-Makern....Pages 123-162
Empirische Untersuchung....Pages 163-196
Resümee....Pages 197-199
Back Matter....Pages 201-212
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Leishmania and Leishmaniasis
دانلود کتاب The Postwar Origins of the Global Environment: How the United Nations Built Spaceship Earth
