مشخصات کتاب

Benchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series

دسته بندی: آمار ریاضی
ویرایش: 1 
نویسندگان: Estela Bee Dagum. Pierre A. Cholette  
سری: Lecture Notes in Statistics 
ISBN (شابک) : 0387311025, 9780387311029 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 417 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 16 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Benchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب معیار، توزیع زمانی، و روش های آشتی برای سری های زمانی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب معیار، توزیع زمانی، و روش های آشتی برای سری های زمانی



در اقتصادهای مدرن، سری های زمانی نقش مهمی در تمام سطوح فعالیت ایفا می کنند. آنها توسط تصمیم گیرندگان برای برنامه ریزی برای آینده ای بهتر، توسط دولت ها برای ارتقای رفاه، توسط بانک های مرکزی برای کنترل تورم، توسط اتحادیه ها برای چانه زنی برای دستمزدهای بالاتر، توسط بیمارستان ها، هیئت مدیره مدارس، تولید کنندگان، سازندگان، شرکت های حمل و نقل و مصرف کنندگان استفاده می شوند. به طور کلی.

یک تصور غلط رایج این است که داده‌های سری زمانی از گردآوری مستقیم و مستقیم داده‌های نظرسنجی، سرشماری‌ها و سوابق اداری سرچشمه می‌گیرند. در مقابل، قبل از انتشار، سری‌های زمانی تحت تعدیل‌های آماری قرار می‌گیرند که به منظور تسهیل تجزیه و تحلیل، افزایش کارایی، کاهش تعصب، جایگزینی مقادیر از دست رفته، تصحیح خطاها و ارضای محدودیت‌های افزایشی مقطعی انجام می‌شود. برخی از متداول‌ترین تعدیل‌ها عبارتند از محک‌گذاری، درون‌یابی، توزیع زمانی، تقویم‌سازی، و تطبیق.

این کتاب روش‌های آماری را که اغلب برای چنین تنظیماتی استفاده می‌شوند، از رویه‌های موقت تا مدل‌های مبتنی بر رگرسیون مورد بحث قرار می‌دهد. مورد دوم به دلیل وضوح، سهولت کاربرد و نتایج برتر مورد تاکید قرار می گیرند. هر موضوع با مثال‌های واقعی زیادی نشان داده شده است. به منظور تسهیل درک ویژگی‌ها و محدودیت‌های روش‌های مورد بحث، یک مثال داده واقعی، سری کل تجارت خرده‌فروشی کانادا، در سراسر کتاب دنبال می‌شود.

این کتاب ادبیات پراکنده در مورد این موضوعات را گرد هم می‌آورد. و آنها را با استفاده از یک نماد ثابت و یک نمای یکپارچه ارائه می دهد. این کتاب رویه‌های بهتری را توسط تولیدکنندگان بزرگ سری‌های زمانی ترویج می‌دهد، به عنوان مثال. سازمان های آماری و بانک های مرکزی علاوه بر این، دانستن اینکه چه تنظیماتی در داده‌ها انجام می‌شود و از چه تکنیکی استفاده می‌شود و چگونه بر روند، چرخه‌های تجاری و فصلی سری تأثیر می‌گذارد، کاربران را قادر می‌سازد تا مدل‌سازی، پیش‌بینی، تحلیل و برنامه‌ریزی بهتری انجام دهند.

از بررسی‌ها:

\"این یک کتاب مرجع عالی برای افرادی است که در این زمینه کار می‌کنند.\" B. Abraham برای بررسی‌های کوتاه کتاب ISI، دسامبر 2006</ P>

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In modern economies, time series play a crucial role at all levels of activity. They are used by decision makers to plan for a better future, by governments to promote prosperity, by central banks to control inflation, by unions to bargain for higher wages, by hospital, school boards, manufacturers, builders, transportation companies, and by consumers in general.

A common misconception is that time series data originate from the direct and straightforward compilations of survey data, censuses, and administrative records. On the contrary, before publication time series are subject to statistical adjustments intended to facilitate analysis, increase efficiency, reduce bias, replace missing values, correct errors, and satisfy cross-sectional additivity constraints. Some of the most common adjustments are benchmarking, interpolation, temporal distribution, calendarization, and reconciliation.

This book discusses the statistical methods most often applied for such adjustments, ranging from ad hoc procedures to regression-based models. The latter are emphasized, because of their clarity, ease of application, and superior results. Each topic is illustrated with many real case examples. In order to facilitate understanding of their properties and limitations of the methods discussed, a real data example, the Canada Total Retail Trade Series, is followed throughout the book.

This book brings together the scattered literature on these topics and presents them using a consistent notation and a unifying view. The book will promote better procedures by large producers of time series, e.g. statistical agencies and central banks. Furthermore, knowing what adjustments are made to the data and what technique is used and how they affect the trend, the business cycles and seasonality of the series, will enable users to perform better modeling, prediction, analysis and planning.

This book will prove useful to graduate students and final year undergraduate students of time series and econometrics, as well as researchers and practitioners in government institutions and business.

From the reviews:

"It is an excellent reference book for people working in this area." B. Abraham for Short Book Reviews of the ISI, December 2006

فهرست مطالب

Introduction....Pages 1-13
The Components of Time Series....Pages 15-50
The Cholette-Dagum Regression-Based Benchmarking Method — The Additive Model....Pages 51-84
Covariance Matrices for Benchmarking and Reconciliation Methods....Pages 85-112
The Cholette-Dagum Regression-Based Benchmarking Method - The Multiplicative Model....Pages 113-133
The Denton Method and its Variants....Pages 135-158
Temporal Distribution, Interpolation and Extrapolation....Pages 159-191
Signal Extraction and Benchmarking....Pages 193-208
Calendarization....Pages 209-234
A Unified Regression-Based Framework for Signal Extraction, Benchmarking and Interpolation....Pages 235-261
Reconciliation and Balancing Systems of Time Series....Pages 263-284
Reconciling One-Way Classified Systems of Time Series....Pages 285-307
Reconciling the Marginal Totals of Two-Way Classified Systems of Series....Pages 309-336
Reconciling Two-Way Classifed Systems of Series....Pages 337-362

نظرات کاربران

کتاب های مرتبط

دانلود کتاب Screening - Methods for Experimentation in Industry, Drug Discovery

دانلود کتاب Predictive Statistics Analysis and Inference Beyond Models

دانلود کتاب Classical methods of statistics: with applications in fusion-oriented experimental plasma physics

دانلود کتاب Statistics in Industry

دانلود کتاب Fat-Tailed Distributions: Data, Diagnostics and Dependence

دانلود کتاب Introductory Biostatistics

دانلود کتاب Intersections of random walks

دانلود کتاب Mathematical Statistics

دانلود کتاب Markov chains with stationary transition probabilities (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen Band 104)

دانلود کتاب Stochastic processes