Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, Analysis

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان: Moorad Choudhry. Irving Henry  
سری:  
ISBN (شابک) : 0470821353, 9780470821350 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 1440 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 48 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 47,000

بانک ها بخش مهمی از اقتصاد جهانی هستند و ماهیت بانکداری مدیریت دارایی-بدهی (ALM) است. این کتاب یک بررسی جامع از یک رشته مهم بازار مالی است. متنی مرجع برای همه دست اندرکاران بانکداری و بازارهای سرمایه بدهی، تکنیک ها، محصولات و هنر ALM را توصیف می کند. موضوعات تحت پوشش شامل سرمایه بانکی، معاملات بازار پول، مدیریت ریسک، سرمایه نظارتی و تجزیه و تحلیل منحنی بازدهی است.

موارد برجسته کتاب شامل پوشش دقیق موارد زیر است:

• مدیریت ریسک نقدینگی، شکاف و منابع مالی
• هیچینگ با استفاده از مشتقات با نرخ بهره و مشتقات اعتباری
• تأثیر بازل II
• اوراق بهادارسازی و مدیریت ترازنامه
• محصولات مالی ساختاریافته از جمله اوراق تجاری با پشتوانه دارایی، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، تعهدات بدهی وثیقه و ابزارهای سرمایه گذاری ساختاریافته، و آنها نقش در ALM
• عملیات خزانه‌داری و قیمت‌گذاری انتقال گروهی.

مفاهیم و تکنیک‌ها با مطالعات موردی و نمونه‌های کار شده نشان داده شده‌اند. این کتاب که به سبکی در دسترس نوشته شده است، خواندن ضروری برای متخصصان بازار، تنظیم‌کننده‌های بانکی و دانشجویان فارغ‌التحصیل در رشته‌های بانکی و مالی است.

شامل CD-ROM رایگان است که حاوی نرم‌افزاری در مورد برنامه‌های توصیف شده در کتاب، از جمله مدل منحنی بازده، اسپلاین مکعبی است. ماشین حساب صفحه گسترده و مدل آبشار CDO.

Banks are a vital part of the global economy, and the essence of banking is asset-liability management (ALM). This book is a comprehensive treatment of an important financial market discipline. A reference text for all those involved in banking and the debt capital markets, it describes the techniques, products and art of ALM. Subjects covered include bank capital, money market trading, risk management, regulatory capital and yield curve analysis.

Highlights of the book include detailed coverage of:

• liquidity, gap and funding risk management
• hedging using interest-rate derivatives and  credit derivatives
• impact of Basel II
• securitisation and balance sheet management
• structured finance products including asset-backed commercial paper, mortgage-backed securities, collateralised debt obligations and structured investment vehicles, and their role in ALM
• treasury operations and group transfer pricing.

Concepts and techniques are illustrated with case studies  and worked examples. Written in accessible style, this book is essential reading for market practitioners, bank regulators and graduate students in banking and finance.

Includes free CD-ROM that contains software on applications described in the book, including a yield curve model, cubic spline spreadsheet calculator and CDO waterfall model.