ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Asymptotic Theory of Transaction Costs

دانلود کتاب نظریه مجانبی هزینه های مبادله

Asymptotic Theory of Transaction Costs

مشخصات کتاب

Asymptotic Theory of Transaction Costs

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Zurich Lectures in Advanced Mathematics 
ISBN (شابک) : 3037191732, 9783037191736 
ناشر: European Mathematical Society 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 162 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 60,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب نظریه مجانبی هزینه های مبادله: احتمال و آمار، کاربردی، ریاضیات، علوم و ریاضی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 16


در صورت تبدیل فایل کتاب Asymptotic Theory of Transaction Costs به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه مجانبی هزینه های مبادله نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نظریه مجانبی هزینه های مبادله

یک موضوع کلاسیک در ریاضیات مالی، تئوری بهینه‌سازی پورتفولیو است. کار رابرت مرتون از اوایل دهه هفتاد تأثیر زیادی بر تحقیقات دانشگاهی و همچنین بر پارادایم‌های هدایت‌کننده شاغلین داشت. یکی از پیامدهای این مبحث، تجزیه و تحلیل هزینه های مبادله (کوچک) متناسب، مانند مالیات توبین است. یادداشت های سخنرانی برخی از نتایج قابل توجه اخیر را از وابستگی مجانبی مقادیر مربوطه زمانی که هزینه های مبادله به صفر می رسد ارائه می دهد. یکی از ویژگی‌های جذاب در نظر گرفتن هزینه‌های تراکنش این است که برای اولین بار امکان تطبیق پارادایم بدون آربیتراژ با استفاده از مدل‌های غیر نیمه‌مارتینگی، مانند حرکت براونی کسری را فراهم می‌کند. این منجر به قضیه اوج سخنرانی‌های حاضر می‌شود که تقریباً به شرح زیر است: برای یک مدل قیمت سهام حرکتی براونی کسری، ما همیشه یک فرآیند قیمت سایه‌ای برای هزینه‌های معامله داده شده پیدا می‌کنیم. این فرآیند یک نیمه مارتینگاله است و بنابراین می توان با استفاده از ماشین آلات معمول مالی ریاضی با آن برخورد کرد. کلمات کلیدی: بهینه سازی پورتفولیو، هزینه های تراکنش، قیمت سایه، نیمه مارتینگل، حرکت براونی کسری


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

A classical topic in Mathematical Finance is the theory of portfolio optimization. Robert Merton's work from the early seventies had enormous impact on academic research as well as on the paradigms guiding practitioners. One of the ramifications of this topic is the analysis of (small) proportional transaction costs, such as a Tobin tax. The lecture notes present some striking recent results of the asymptotic dependence of the relevant quantities when transaction costs tend to zero. An appealing feature of the consideration of transaction costs is that it allows for the first time to reconcile the no arbitrage paradigm with the use of non-semimartingale models, such as fractional Brownian motion. This leads to the culminating theorem of the present lectures which roughly reads as follows: for a fractional Brownian motion stock price model we always find a shadow price process for given transaction costs. This process is a semimartingale and can therefore be dealt with using the usual machinery of mathematical finance. Keywords: Portfolio optimization, transaction costs, shadow price, semimartingale, fractional Brownian motion





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی