ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Asset pricing in discrete time: a complete markets approach

دانلود کتاب قیمت گذاری دارایی در زمان گسسته: رویکرد بازارهای کامل

Asset pricing in discrete time: a complete markets approach

مشخصات کتاب

Asset pricing in discrete time: a complete markets approach

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Oxford Finance 
ISBN (شابک) : 9780199271443, 0199271445 
ناشر: Oxford University Press, USA 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 153 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 46,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 15


در صورت تبدیل فایل کتاب Asset pricing in discrete time: a complete markets approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری دارایی در زمان گسسته: رویکرد بازارهای کامل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری دارایی در زمان گسسته: رویکرد بازارهای کامل

این کتاب قیمت گذاری دارایی ها، مشتقات و اوراق قرضه را در یک زمان گسسته و چارچوب بازار کامل پوشش می دهد. این به شدت به وجود هسته قیمت گذاری در یک بازار کامل متکی است. هدف اصلی آن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مالی است. موضوعات تحت پوشش عبارتند از CAPM، ریسک‌های پس‌زمینه غیرقابل بازار، ادعاهای احتمالی به سبک اروپایی مانند Black-Scholes و در مواردی که رابطه ارزیابی خنثی ریسک وجود ندارد، قیمت‌گذاری چند دوره‌ای دارایی بر اساس انتظارات منطقی، قراردادهای آتی و آتی دارایی‌ها و مشتقات، و قیمت گذاری اوراق قرضه تحت نرخ های بهره تصادفی. تمام شواهد، از جمله اثبات زمانی گسسته مدل بازار لیبور، به صراحت نشان داده شده است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It relies heavily on the existence, in a complete market, of a pricing kernel. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance. Topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes and in cases where risk neutral valuation relationship does not exist, multi-period asset pricing under rational expectations, forward and futures contracts on assets and derivatives, and bond pricing under stochastic interest rates. All the proofs, including a discrete time proof of the Libor market model, are shown explicitly.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی