دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Arbitrage Theory in Continuous Time
دانلود کتاب نظریه داوری در زمان مداوم
مشخصات کتاب
Arbitrage Theory in Continuous Time
ویرایش: 4
نویسندگان: Tomas Bjork
سری:
ISBN (شابک) : 0198851618, 9780198851615
ناشر: Oxford University Press, USA
سال نشر: 2020
تعداد صفحات: 584
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 95 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 40,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Arbitrage Theory in Continuous Time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نظریه داوری در زمان مداوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب نظریه داوری در زمان مداوم
ویرایش چهارم این کتاب درسی پرکاربرد در مورد قیمت گذاری و پوشش
ریسک مشتقات مالی در حال حاضر نیز شامل نظریه تعادل پویا است و به
ترکیب اصول صحیح ریاضی با کاربردهای اقتصادی ادامه می دهد.
تمرکز بر نظریه احتمالی قیمت گذاری آربیتراژ زمان پیوسته از
مشتقات مالی، از جمله تئوری کنترل بهینه تصادفی و نظریه توقف
بهینه،نظریه آربیتراژ در زمان پیوستهبرای دانشجویان
تحصیلات تکمیلی در اقتصاد و ریاضیات طراحی شده است و پیشینه ریاضی
لازم را با تمرکز اقتصادی قوی ترکیب می کند. این شامل یک مثال حل
شده برای هر تکنیک جدید ارائه شده، شامل تمرین های متعدد، و
خواندن بیشتر در هر فصل را پیشنهاد می کند. همه مفاهیم و ایده‌ها،
نه تنها از دیدگاه ریاضیات، بلکه با بسیاری از استدلال‌های
اقتصادی بصری مورد بحث قرار می‌گیرند.
در نسخه چهارم توسعه‌یافته، توماس بیورک، فصل‌های کاملاً جدیدی را
در مورد بازارهای ناقص اضافه کرده است. موضوعاتی مانند تبدیل
Esscher، معیار حداقل مارتینگل، واگرایی f، نظریه سرمایه گذاری
بهینه برای بازارهای ناقص، و مرزهای معامله خوب. این نسخه شامل یک
بخش کاملاً جدید است که تئوری تعادل پویا را ارائه می‌کند،
مدل‌های وقف عرضه خالص واحد و مدل عامل تعادل کاکس-اینگرسول-راس
را پوشش می‌دهد.
ارائه دو روش کامل از نظریه آربیتراژ - رویکرد پوشش دهی کلاسیک و
رویکرد مارتینگل مدرن - این کتاب به گونه ای نوشته شده است که این
رویکردها می توانند مستقل از یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرند،
بنابراین برای خواننده کمتر ریاضی گرا مقدمه ای مستقل از نظریه
آربیتراژ و نظریه تعادل فراهم می کند، و در عین حال این امکان را
فراهم می کند که دانش‌آموزان پیشرفته‌تر برای دیدن تئوری کامل در
عمل.
این کتاب درسی یک انتخاب طبیعی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و
دانشجویان پیشرفته‌ای است که در رشته مالی تحصیل می‌کنند و
مقدمه‌ای ارزشمند بر امور مالی ریاضی برای ریاضیدانان و متخصصان
بازار است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The fourth edition of this widely used textbook on pricing and
hedging of financial derivatives now also includes dynamic
equilibrium theory and continues to combine sound mathematical
principles with economic applications.
Concentrating on the probabilistic theory of continuous time
arbitrage pricing of financial derivatives, including
stochastic optimal control theory and optimal stopping
theory,Arbitrage Theory in Continuous Timeis designed
for graduate students in economics and mathematics, and
combines the necessary mathematical background with a solid
economic focus. It includes a solved example for every new
technique presented, contains numerous exercises, and suggests
further reading in each chapter. All concepts and ideas are
discussed, not only from a mathematics point of view, but with
lots of intuitive economic arguments.
In the substantially extended fourth edition Tomas Bjork has
added completely new chapters on incomplete markets, treating
such topics as the Esscher transform, the minimal martingale
measure, f-divergences, optimal investment theory for
incomplete markets, and good deal bounds. This edition includes
an entirely new section presenting dynamic equilibrium theory,
covering unit net supply endowments models and the
Cox-Ingersoll-Ross equilibrium factor model.
Providing two full treatments of arbitrage theory-the classical
delta hedging approach and the modern martingale approach-this
book is written so that these approaches can be studied
independently of each other, thus providing the less
mathematically-oriented reader with a self-contained
introduction to arbitrage theory and equilibrium theory, while
at the same time allowing the more advanced student to see the
full theory in action.
This textbook is a natural choice for graduate students and
advanced undergraduates studying finance and an invaluable
introduction to mathematical finance for mathematicians and
professionals in the market.
