دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Arbitrage theory in continuous time
دانلود کتاب نظریه داوری در زمان مداوم
مشخصات کتاب
Arbitrage theory in continuous time
ویرایش: [2ed.]
نویسندگان: Tomas Björk
سری: Oxford Finance Series
ISBN (شابک) : 9780199271269, 0199271267
ناشر: OUP
سال نشر: 2004
تعداد صفحات: 486
زبان: English
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 51,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Arbitrage theory in continuous time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نظریه داوری در زمان مداوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب نظریه داوری در زمان مداوم
ویرایش دوم این مقدمه پرطرفدار برای زیربنای کلاسیک ریاضیات در پشت امور مالی همچنان به ترکیب اصول صحیح ریاضی با کاربردهای اقتصادی ادامه می‌دهد. این کتاب با تمرکز بر نظریه احتمالات قیمت گذاری آربیتراژ پیوسته مشتقات مالی، از جمله نظریه کنترل بهینه تصادفی و نظریه جداسازی سرمایه مرتون، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی طراحی شده است و پیشینه ریاضی لازم را با تمرکز اقتصادی جامد ترکیب می کند. این شامل یک مثال حل شده برای هر تکنیک جدید ارائه شده است، شامل تمرین های متعدد است و خواندن بیشتر در هر فصل را پیشنهاد می کند. در این نسخه جدید بسیار توسعه یافته، بیورک فصول جداگانه و کاملی در مورد تئوری اندازه گیری، نظریه احتمال، تحولات گیرسانوف، مدل های بازار لیبور و مبادله، و نمایش های مارتینگل اضافه کرده است که دو روش کامل از قیمت گذاری آربیتراژ ارائه می دهد: پوشش دهی کلاسیک و مدرن. مارتینگل ها زمینه‌های مطالعه پیشرفته‌تر به وضوح مشخص شده است تا به دانش‌آموزان و معلمان کمک کند تا از کتاب مطابق با نیازهایشان استفاده کنند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The second edition of this popular introduction to the classical underpinnings of the mathematics behind finance continues to combine sounds mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistics theory of continuous arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and Merton's fund separation theory, the book is designed for graduate students and combines necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises and suggests further reading in each chapter. In this substantially extended new edition, Bjork has added separate and complete chapters on measure theory, probability theory, Girsanov transformations, LIBOR and swap market models, and martingale representations, providing two full treatments of arbitrage pricing: the classical delta-hedging and the modern martingales. More advanced areas of study are clearly marked to help students and teachers use the book as it suits their needs.
