مشخصات کتاب

Arbitrage Pricing of Contingent Claims

ویرایش: 1 
نویسندگان: Dr. Sigrid Müller (auth.)  
سری: Lecture Note in Economics and Mathematical Systems 254 
ISBN (شابک) : 9783540159735, 9783642465604 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 1985 
تعداد صفحات: 159 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری آربیتراژ دعاوی احتمالی: حقوق تجارت

در صورت تبدیل فایل کتاب Arbitrage Pricing of Contingent Claims به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری آربیتراژ دعاوی احتمالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری آربیتراژ دعاوی احتمالی

این کتاب به عنوان کمکی به نظریه ارزیابی ادعای احتمالی بر اساس ملاحظات آربیتراژ در نظر گرفته شده است. مربوط به ارزش‌گذاری بدون ترجیح ادعاهای احتمالی (مانند اختیارات خرید سهام) در بازارهای اوراق بهادار چند دوره‌ای بدون اصطکاک است که سود آربیتراژی را مجاز نمی‌دانند. علاوه بر مسئله قیمت گذاری، امکان پوشش ریسک در بازارهای اوراق بهادار را نیز در نظر می گیرد. تحقیق گزارش شده در این کتاب در Institut fUr Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften، دانشگاه بن انجام شده است. در حین کار در این زمینه و تهیه این مونوگراف نظرات مفید و تشویق بسیاری از افراد را دریافت کردم و جا دارد از همه آنها تشکر کنم. تشکر ویژه از پروفسور دکتر دیتر سوندر من. او ابتدا علاقه مرا به نظریه ارزش گذاری ادعای احتمالی برانگیخت و در مراحل مختلف درباره کارم اظهار نظر کرد. ضمناً از پروفسور تشکر می کنم. مارتین هلویگ، پیتر شونفلد و کلاوس شوورگر، همگی از دانشگاه بن، برای نظرات مفید در مورد نسخه های قبلی این تک نگاری. بخش‌هایی از این مونوگراف در جلسات مختلفی از جمله نشست اروپایی جامعه اقتصادسنجی، پیزا 1983، نشست اروپایی جامعه اقتصادسنجی، مادرید 1984، و سومین کنفرانس "Geld, Banken und Versicherungen"، کارلز روحه 1984 ارائه شد. من از نظرات پروفسور بسیار قدردانی می کنم. استفان راس، دانشگاه ییل، و مایکل برنان، UCLA. من از این فرصت استفاده می‌کنم تا مدیون همکارم دکتر شینیچیرو ناکامورا برای تشویق همیشگی‌اش در طول فرآیند پرزحمت نوشتن این مونوگراف باشم.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book is intended as a contribution to the theory of contingent claim valuation based on arbitrage considerations. It is concerned with preference-free valuations of contingent claims (such as options written on a stock) in frictionless multiperiod securities markets that do not permit arbitrage profits. Besides the question of pricing it considers the possibility of hedging in securities markets. The research reported in this book was carried out at the Institut fUr Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, University of Bonn. While working in this field and preparing this monograph I received helpful comments and encouragement from many people, and I would like to thank all of them. Special thanks are due to Prof. Dr. Dieter Sonder­ mann. He first stimulated my interest in the theory of contingent claim valuation and commented on my work at various stages. Furthermore, I would like to thank Profs. Martin Hellwig, Peter Schonfeld and Klaus SchUrger, all University of Bonn, for helpful comments on earlier ver­ sions of this monograph. Parts of this monograph were presented at va­ rious meetings including the European Meeting of the Econometric Socie­ ty, Pisa 1983, the European Meeting of the Econometric Society, Madrid 1984, and the third Conference "Geld, Banken und Versicherungen", Karls­ ruhe 1984. I greatly appreciate comments of Profs. Stephen Ross, Yale University, and Michael Brennan, UCLA. I take this opportunity to ex­ press my indebtness to my colleague Dr. Shinichiro Nakamura for his con­ stant encouragement during the laborious process of writing this mono­ graph.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-VIII
Introduction....Pages 1-5
The Valuation of Contingent Claims: A Survey....Pages 6-15
Existence of Consistent Price Systems....Pages 16-28
The Continuous-time Trading Model....Pages 29-88
Extensions of the BLACK/SCHOLES Model....Pages 89-110
From Preference-free to Preference-dependent Valuations of Contingent Claims: the Hedge Approach in Incomplete Models....Pages 111-123
Conclusion....Pages 124-126
Back Matter....Pages 127-156

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Handbook of International Law

دانلود کتاب The mind benders

دانلود کتاب Teoría general del Estado

دانلود کتاب Misfit Sisters: Screen Horror as Female Rites of Passage

دانلود کتاب Make: Projects DIY Coffee: Coffee Roaster, Bottomless Portafilter, Toaster Tea Popper, Hot on the Spot, Automate Using X10