Applied Stochastic Processes

فرایندهای تصادفی کاربردی از یک چارچوب کاملاً کاربردی برای ارائه مهم‌ترین موضوعات در زمینه فرآیندهای تصادفی استفاده می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی :

-موضوعاتی را که با دقت انتخاب شده اند مانند فرآیندهای گاوسی و مارکوفی، زنجیره های مارکوف، فرآیندهای پواسون، حرکت براونی، و تئوری صف ارائه می دهد

- فرآیندهای انتشار ویژه را با جزئیات بررسی می کند، با پیامدهایی برای امور مالی تعمیم‌های مختلف فرآیندهای پواسون و فرآیندهای تجدید

-به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف مانند ریاضیات کاربردی، تحقیقات عملیات، مهندسی، مالی و مدیریت بازرگانی خدمت می‌کند

-شامل مثال‌های متعددی است. و تقریباً 350 مسئله پیشرفته که هم مفاهیم و هم کاربردها را تقویت می کند

-شامل زندگی نامه های کوچک سرگرم کننده ریاضیدانان است که زمینه تاریخی غنی ارائه می دهد

- نتایج اساسی را در احتمال پوشش می دهد

دو ضمیمه با جداول آماری و راه حل های عدد زوج مشکلات در پایان گنجانده شده است. این کتاب درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی، تحقیق در عملیات و مهندسی است. دانشجویان ریاضی محض علاقه مند به کاربردهای احتمالات و فرآیندهای تصادفی و دانشجویان در مدیریت بازرگانی نیز این کتاب را مفید خواهند یافت.

بیوگرافی: ماریو لوفور مدرک کارشناسی خود را دریافت کرد. و کارشناسی ارشد در ریاضیات از دانشگاه مونترال، کانادا، و دکترای او. در ریاضیات از دانشگاه کمبریج، انگلستان. او استاد گروه ریاضیات و مهندسی صنایع در École Polytechnique de Montréal است. او پنج کتاب نوشته است، از جمله عنوان دیگر اسپرینگر، Applied Probability and Statistics، و مقالات متعددی در مورد احتمال کاربردی، آمار و فرآیندهای تصادفی در مجلات بین المللی ریاضی و مهندسی منتشر کرده است. این کتاب از یادداشت‌های سخنرانی نویسنده برای دوره‌ای که او از سال 1988 در مدرسه پلی‌تکنیک مونترال تدریس کرده است، تهیه شده است.

Applied Stochastic Processes uses a distinctly applied framework to present the most important topics in the field of stochastic processes.

Key features:

-Presents carefully chosen topics such as Gaussian and Markovian processes, Markov chains, Poisson processes, Brownian motion, and queueing theory

-Examines in detail special diffusion processes, with implications for finance, various generalizations of Poisson processes, and renewal processes

-Serves graduate students in a variety of disciplines such as applied mathematics, operations research, engineering, finance, and business administration

-Contains numerous examples and approximately 350 advanced problems, reinforcing both concepts and applications

-Includes entertaining mini-biographies of mathematicians, giving an enriching historical context

-Covers basic results in probability

Two appendices with statistical tables and solutions to the even-numbered problems are included at the end. This textbook is for graduate students in applied mathematics, operations research, and engineering. Pure mathematics students interested in the applications of probability and stochastic processes and students in business administration will also find this book useful.

Bio: Mario Lefebvre received his B.Sc. and M.Sc. in mathematics from the Université de Montréal, Canada, and his Ph.D. in mathematics from the University of Cambridge, England. He is a professor in the Department of Mathematics and Industrial Engineering at the École Polytechnique de Montréal. He has written five books, including another Springer title, Applied Probability and Statistics, and has published numerous papers on applied probability, statistics, and stochastic processes in international mathematical and engineering journals. This book developed from the author’s lecture notes for a course he has taught at the École Polytechnique de Montréal since 1988.