مشخصات کتاب

Applied Stochastic Control of Jump Diffusions

ویرایش:  
نویسندگان: Bernt Øksendal. Agnès Sulem (auth.)  
سری: Universitext 
ISBN (شابک) : 9783540140238, 9783540264415 
ناشر: Springer Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 214 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب کنترل تصادفی کاربردهای انتشار پرش: تحقیق در عملیات، برنامه ریزی ریاضی، نظریه عملگر، مالی کمی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی

در صورت تبدیل فایل کتاب Applied Stochastic Control of Jump Diffusions به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب کنترل تصادفی کاربردهای انتشار پرش نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب کنترل تصادفی کاربردهای انتشار پرش



هدف اصلی این کتاب ارائه مقدمه ای دقیق و در عین حال عمدتا غیر فنی است بر مهم ترین و مفیدترین روش های حل انواع مختلف مسائل کنترل تصادفی برای انتشار پرش (یعنی حل معادلات دیفرانسیل تصادفی که توسط L?vy هدایت می شوند. فرآیندها) و کاربردهای آن.

انواع مسائل کنترلی تحت پوشش شامل کنترل تصادفی کلاسیک، توقف بهینه، کنترل ضربه و کنترل منفرد است. هر دو روش برنامه نویسی پویا و روش اصل حداکثر و همچنین رابطه بین آنها مورد بحث قرار می گیرد. قضایای راستی آزمایی مربوطه شامل معادله همیلتون-جاکوبی بلمن و/یا (شبه) نابرابری های متغیری فرموله شده است. همچنین فصل هایی در مورد فرمولاسیون محلول ویسکوزیته و روش های عددی وجود دارد.

متن بر کاربردها، بیشتر برای امور مالی تأکید دارد. تمام نتایج اصلی با مثال‌ها نشان داده می‌شوند و تمرین‌ها در انتهای هر فصل با راه‌حل‌های کامل ظاهر می‌شوند. این به خواننده کمک می‌کند تا نظریه را درک کند و ببیند چگونه می‌تواند آن را به کار گیرد.
 
این کتاب دارای دانش پایه‌ای در مورد تجزیه و تحلیل تصادفی، نظریه اندازه‌گیری و معادلات دیفرانسیل جزئی است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The main purpose of the book is to give a rigorous, yet mostly nontechnical, introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions (i.e. solutions of stochastic differential equations driven by L?vy processes) and its applications.

The types of control problems covered include classical stochastic control, optimal stopping, impulse control and singular control. Both the dynamic programming method and the maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton-Jacobi Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. There are also chapters on the viscosity solution formulation and numerical methods.

The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it.
 
The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations.

فهرست مطالب

Stochastic Calculus with Jump diffusions....Pages 1-25
Optimal Stopping of Jump Diffusions....Pages 27-37
Stochastic Control of Jump Diffusions....Pages 39-58
Combined Optimal Stopping and Stochastic Control of Jump Diffusions....Pages 59-70
Singular Control for Jump Diffusions....Pages 71-80
Impulse Control of Jump Diffusions....Pages 81-95
Approximating Impulse Control of Diffusions by Iterated Optimal Stopping....Pages 97-112
Combined Stochastic Control and Impulse Control of Jump Diffusions....Pages 113-122
Viscosity Solutions....Pages 123-147
Solutions of Selected Exercises....Pages 149-196

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Crater formation on the surface of metals and alloys during high power ion beam processing

دانلود کتاب Real Revolution

دانلود کتاب Student Problem Manual to accompany Corporate Finance

دانلود کتاب Flight Risk: The Coalition's Air Advisory Mission in Afghanistan, 2005–2015

دانلود کتاب The Deathstalker Scorpion