دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Applied Quantitative Finance: Theory and Computational Tools
دانلود کتاب امور مالی کمی کاربردی: نظریه و ابزارهای محاسباتی
مشخصات کتاب
Applied Quantitative Finance: Theory and Computational Tools
ویرایش: نویسندگان: Wolfgang Härdle, Torsten Kleinow, Gerhard Stahl (auth.) سری: ISBN (شابک) : 9783540434603, 9783662050217 ناشر: Springer Berlin Heidelberg سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 413 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 38,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب امور مالی کمی کاربردی: نظریه و ابزارهای محاسباتی: مالیه عمومی و اقتصاد، مالی کمی، آمار برای تجارت/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب Applied Quantitative Finance: Theory and Computational Tools به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب امور مالی کمی کاربردی: نظریه و ابزارهای محاسباتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب امور مالی کمی کاربردی: نظریه و ابزارهای محاسباتی
تامین مالی کمی کاربردی راه‌حل‌ها، پیشرفت‌های نظری و
گسترش روش‌ها را برای بسیاری از مشکلات عملی در امور مالی کمی
ارائه می‌دهد. ترکیبی از عمل و نظریه پشتیبانی شده توسط ابزارهای
محاسباتی در انتخاب موضوعات و همچنین در یک تعادل دقیق از مشارکت
های علمی در اجرای عملی و مفاهیم نظری منعکس شده است. این مفهوم
به نظریه‌پردازان بینشی در مورد کاربرد روش‌شناسی و بالعکس،
دسترسی پزشکان به روش‌های جدید برای کاربردهایشان را ارائه
می‌دهد.
طراحی کتاب الکترونیکی متن نظریه و ابزارهای محاسباتی را به روشی
نوآورانه پیوند می دهد. تمام \"کوانتلت‌ها\" برای محاسبه مثال‌های
داده‌شده در متن روی یک سرور XploRe Quantlet (XQS) قابل اجرا
هستند و می‌توانند توسط خواننده از طریق اینترنت اصلاح شوند. نسخه
الکترونیکی را می توان از وب سایت www.i-xplore.de با استفاده از
مجوز و شماره ثبت در پشت جلد دانلود کرد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Applied Quantitative Finance presents solutions,
theoretical developments and method proliferation for many
practical problems in quantitative finance. The combination of
practice and theory supported by computational tools is
reflected in the selection of topics as well as in a finely
tuned balance of scientific contributions on the practical
implementation and theoretical concepts. This concept offers
theoreticians insight into the applicability of the methodology
and, vice versa, practitioners access to new methods for their
applications.
The e-book design of the text links theory and computational
tools in an innovative way. All "quantlets" for the calculation
of given examples in the text are executable on an XploRe
Quantlet Server (XQS) and can be modified by the reader via the
internet. The electronic edition can be downloaded from the web
site www.i-xplore.de using the licence and registration number
at the back cover.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages N1-xxi
Front Matter....Pages 1-1
Approximating Value at Risk in Conditional Gaussian Models....Pages 3-33
Applications of Copulas for the Calculation of Value-at-Risk....Pages 35-50
Quantification of Spread Risk by Means of Historical Simulation....Pages 51-83
Front Matter....Pages 85-85
Rating Migrations....Pages 87-110
Sensitivity analysis of credit portfolio models....Pages 111-124
Front Matter....Pages 125-125
The Analysis of Implied Volatilities....Pages 127-144
How Precise Are Price Distributions Predicted by Implied Binomial Trees?....Pages 145-170
Estimating State-Price Densities with Nonparametric Regression....Pages 171-196
Trading on Deviations of Implied and Historical Densities....Pages 197-218
Front Matter....Pages 219-219
Multivariate Volatility Models....Pages 221-236
Statistical Process Control....Pages 237-258
An Empirical Likelihood Goodness-of-Fit Test for Diffusions....Pages 259-281
A simple state space model of house prices....Pages 283-307
Long Memory Effects Trading Strategy....Pages 309-322
Locally time homogeneous time series modeling....Pages 323-347
Simulation based Option Pricing....Pages 349-366
Nonparametric Estimators of GARCH Processes....Pages 367-383
Net Based Spreadsheets in Quantitative Finance....Pages 385-397
Back Matter....Pages 398-401
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
