مشخصات کتاب

Anlagestrategien in festverzinslichen Wertpapieren

ویرایش: 1 
نویسندگان: Christian S. Holzer (auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783409147484, 9783322837493 
ناشر: Gabler Verlag 
سال نشر: 1990 
تعداد صفحات: 367 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 9 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Anlagestrategien in festverzinslichen Wertpapieren به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب استراتژی های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب استراتژی های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

بازارهای سرمایه ملی و بین المللی تحت تاثیر افزایش قابل توجه نوسانات نرخ بهره طی دو دهه گذشته قرار گرفته اند. دو تحول را می توان به عنوان واکنش به افزایش مرتبط در ریسک نرخ بهره مشاهده کرد. از یک سو، انواع جدیدی از ابزارها در بازارهای اولیه و ثانویه برای اوراق بهادار با درآمد ثابت برای محدود کردن ریسک نرخ بهره برای طلبکاران و/یا بدهکاران و توزیع مجدد این ریسک‌ها معرفی شده‌اند. از سوی دیگر، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری جدید برای کنترل ریسک‌های نرخ بهره مرتبط با پرتفوی اوراق قرضه توسعه یافت. کار کریستین هولزر به حوزه دوم اختصاص دارد. بر اساس پایگاه داده ای که توسط کرسی سرمایه گذاری و تامین مالی در دانشگاه دورتموند با داده های قیمت و اصلی برای اوراق قرضه فدرال، ریلی و پستی راه اندازی شده است، نویسنده تعداد زیادی از استراتژی های سرمایه گذاری فعال و نیمه فعال را نیز بررسی می کند. به عنوان - ایمن سازی مشروط و بیمه پرتفوی به عنوان نماینده استراتژی های پوشش ریسک. مطالعه کریستین هولزر اولین مطالعه تجربی است که در آن مهم‌ترین استراتژی‌های مدیریت ریسک-بازده پرتفوی اوراق قرضه در بازار اوراق قرضه آلمان تحت یک تحلیل تجربی جامع قرار گرفته است. حتی اگر نتایج مطالعات شبیه‌سازی فقط برای محیط شبیه‌سازی که تحقیق بر آن استوار است معتبر باشد، برخی از نتایج را می‌توان به دلیل پایداری آنها در برابر تغییرات در صورت‌های فلکی داده تعمیم داد. این نتایج، که قابل تعمیم است، برای ارزیابی گزینه‌های کنترل ریسک نرخ بهره مرتبط با - دارایی‌های خود مؤسسات اعتباری، - پرتفوی صندوق‌های بازنشستگی، - مجموعه پوشش شرکت‌های بیمه و - درآمد ثابت مهم هستند. سرمایه گذاری شرکت های صنعتی

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Die nationalen und intemationalen Kapitalmarkte sind in den letzten zwei Jahr­ zehnten von einer deutlich erhohten Zinsvolatilitiit betroffen. Ais Reaktion auf die damit verbundene Zunahme der Zinsanderungsrisiken sind zwei Entwick­ lungen zu beobachten. Zum einen wurden an den Primar-und Sekundarmarkten fUr festverzinsliche Wertpapiere neuartige Instrumente zur Begrenzung der Zinsanderungsrisiken fUr GIaubiger und/oder Schuldner sowie zur Neuvertei­ lung dieser Risiken eingefUhrt. Zum anderen wurden neue Anlagestrategien zur Steuerung der mit Anleiheportefeuilles verbundenen Zinsanderungsrisiken entwickelt. Die Arbeit von Christian Holzer ist dem zweiten Bereich gewidmet. Auf Basis einer am Lehrstuhl Investition und Finanzierung der Universitiit Dortmund aufgebauten Datenbank mit Kurs-und Stammdaten der Anleihen von Bund, Bahn und Post untersucht der Autor fUr den Zeitraum von 1979 bis 1986 eine Viel­ zahl - aktiver und semiaktiver Anlagestrategien sowie - die bedingte Immunisierung und Portefeuilleversicherung als Reprasentanten von Absicherungsstrategien. Die Untersuchung von Christian Holzer stellt die erste empirische Studie dar, in der fUr den deutschen Rentenmarkt die wichtigsten Strategien zur Ertrags-Risiko­ steuerung von Anleiheportefeuilles einer umfassenden empirischen Analyse unterzogen werden. Wenn auch die Ergebnisse von Simulationsstudien nur fUr die der Untersuchung zugrundeliegenden Simulationsumgebung GUltigkeit besitzen, so sind doch einige der Resultate aufgrund ihrer Stabilitiit gegenUber Variationen der Datenkonstellationen verallgemeinerbar. Diese verallgemeine­ rungsfahigen Ergebnisse sind von Bedeutung fUr die Beurteilung der Steuerungs­ moglichkeiten der mit - den Eigenbestiinden von Kreditinstituten, - den Portefeuilles von Rentenfonds, - dem Deckungsstock von Versicherungen und - den festverzinslichen Anlagen von Industrieuntemehmen verbundenen Zinsanderungsrisiken.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XXVIII
Einleitung....Pages 1-6
Die Phasen des Portefeuille-Management-Prozesses....Pages 7-8
Die Beteiligten am Portefeuille-Management-Prozeβ....Pages 9-10
Zielsetzungen und Restriktionen....Pages 10-24
Die Fundamentalanalyse....Pages 24-26
Internationales Portefeuillemanagement....Pages 26-40
Die Klassifizierung von Portefeuillemanagement-Strategien....Pages 41-93
Die Performancemessung und -analyse....Pages 94-103
International diversifizierte Portefeuilles....Pages 104-107
Laufzeitstrategien....Pages 108-114
Immunisierungsstrategien....Pages 114-123
Portefeuille Versicherungen....Pages 124-127
Der Aufbau der Untersuchung....Pages 128-129
Die Datenbasis....Pages 129-132
Die allgemeinen Festlegungen und Annahmen....Pages 132-134
Die Laufzeitstrategien und die aktiven Strategien....Pages 134-217
Die empirische Überprüfung der Absicherungsstrategien....Pages 218-313
Zusammenfassung....Pages 314-316
Back Matter....Pages 317-342

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب HANDEL IN LONDON: the making of a genius

دانلود کتاب Datenmanagement mit SPSS: Kontrollierter und beschleunigter Umgang mit Datensätzen, Texten und Werten German

دانلود کتاب The Republic of Plato

دانلود کتاب The spectacular favela : violence in modern Brazil

دانلود کتاب A Comparative Study of Six City-State Cultures: An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre