دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
دانلود کتاب مدل های قیمت سهام Stochastic تحلیلی قابل تحمل
مشخصات کتاب
Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
ویرایش: 2012
نویسندگان: Archil Gulisashvili
سری: Springer Finance
ISBN (شابک) : 3642312136, 9783642312137
ناشر: Springer
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 370
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 54,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های قیمت سهام Stochastic تحلیلی قابل تحمل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل های قیمت سهام Stochastic تحلیلی قابل تحمل
تحلیل مجانبی مدل های تصادفی قیمت سهام موضوع اصلی جلد حاضر است. نمونه‌های ویژه‌ای از این مدل‌ها، مدل‌های نوسانات تصادفی هستند که به عنوان پاسخی به عیوب خاص در یک مدل مشهور Black-Scholes قیمت‌گذاری اختیار توسعه داده شده‌اند. در یک مدل قیمت سهام با نوسانات تصادفی، رفتار تصادفی نوسانات توسط یک فرآیند تصادفی توصیف می‌شود. به عنوان مثال، در مدل هال وایت، فرآیند نوسانات یک حرکت هندسی براونی است، مدل استین-اشتاین از یک فرآیند Ornstein-Uhlenbeck به عنوان نوسانات تصادفی استفاده می کند، و در مدل هستون، یک فرآیند کاکس-اینجرسول-راس بر رفتار حاکم است. نوسانات یکی از اهداف اصلی نویسنده ارائه فرمول‌های مجانبی دقیق با تخمین‌های خطا برای چگالی توزیع قیمت سهام، توابع قیمت‌گذاری اختیار معامله، و نوسانات ضمنی در مدل‌های مختلف نوسانات تصادفی است. نویسنده همچنین فرمول‌های مجانبی دقیقی را برای نوسانات ضمنی در اعتصابات شدید در مدل‌های تصادفی قیمت سهام ایجاد می‌کند. کتاب حاضر برای محققان و دانشجویان فارغ التحصیل که در زمینه ریاضیات مالی، تجزیه و تحلیل یا تئوری احتمال کار می کنند، می باشد. انتظار می رود خواننده با عناصر تحلیل کلاسیک، تحلیل تصادفی و نظریه احتمال آشنا باشد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Asymptotic analysis of stochastic stock price models is the central topic of the present volume. Special examples of such models are stochastic volatility models, that have been developed as an answer to certain imperfections in a celebrated Black-Scholes model of option pricing. In a stock price model with stochastic volatility, the random behavior of the volatility is described by a stochastic process. For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility. One of the author's main goals is to provide sharp asymptotic formulas with error estimates for distribution densities of stock prices, option pricing functions, and implied volatilities in various stochastic volatility models. The author also establishes sharp asymptotic formulas for the implied volatility at extreme strikes in general stochastic stock price models. The present volume is addressed to researchers and graduate students working in the area of financial mathematics, analysis, or probability theory. The reader is expected to be familiar with elements of classical analysis, stochastic analysis and probability theory.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Literature and Materialisms (Literature and Contemporary Thought)
دانلود کتاب Overripe Economy: American Capitalism and the Crisis of Democracy
