Analytical Finance: Volume I: The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation

ویرایش: 1 
نویسندگان: Jan R. M. Röman (auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783319340265, 9783319340272 
ناشر: Palgrave Macmillan 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 509 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 12 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 53,000



این کتاب مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری ابزارهای مالی در بازارهای سهام ارائه می‌کند. که از منظر تجارت، مدیریت ریسک و کارکردهای تحقیقات کمی نوشته شده و توسط یک متخصص با تجربه چندین ساله در بازارها و دانشگاه ها نوشته شده است، ابزار یادگیری ارزشمندی را برای دانشجویان و تازه واردان به این بازارها فراهم می کند.

پوشش شامل موارد زیر است:

· تجارت و منابع ریسک، از جمله ریسک اعتباری و طرف مقابل، ریسک‌های بازار و مدل، تسویه حساب و ریسک‌های هرستات.

· عددی. روش‌هایی از جمله روش‌های زمان گسسته، روش‌های مختلف محدود، مدل‌های دوجمله‌ای و شبیه‌سازی‌های مونت کارلو.

· نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی از دیدگاه مدل‌سازی مالی، از جمله فضاهای احتمال، جبرهای سیگما، اندازه‌گیری‌ها و فیلترها.

p>

·مدل های زمان پیوسته مانند Black-Scholes-Merton; پوشش دهی دلتا و پوشش دهی دلتا گاما; مدل‌های انتشار عمومی و نحوه حل معادله دیفرانسیل جزئی با استفاده از نمایش فاینمن-کاک.

· تجارت، ساختار و پوشش انواع مختلفی از گزینه‌های عجیب و غریب، از جمله: گزینه‌های باینری/دیجیتال. گزینه های مانع؛ نگاه ها؛ گزینه های آسیایی؛ انتخاب می کند؛ گزینه های رو به جلو؛ جغجغه; گزینه های مرکب؛ گزینه های سبد؛ صرافی و گزینه های مرتبط با ارز؛ گزینه های بعدی و Quantos را بپردازید.

· توضیح مفصلی در مورد نحوه ساخت ابزار مصنوعی و استراتژی برای شرایط مختلف بازار، بحث در مورد بیش از 30 استراتژی گزینه مختلف.

< p> این کتاب با کد منبع بسیاری از مدل‌های ارائه شده در کتاب و مثال‌ها و تصاویر گسترده، مقدمه‌ای جامع برای این موضوع ارائه می‌کند و ابزار و مرجع یادگیری ارزشمندی برای هر کسی که در این زمینه تحصیل می‌کند یا کار می‌کند، ثابت خواهد شد.

This book provides an introduction to the valuation of financial instruments on equity markets. Written from the perspective of trading, risk management and quantitative research functions and written by a practitioner with many years’ experience in markets and in academia, it provides a valuable learning tool for students and new entrants to these markets.

Coverage includes:

·Trading and sources of risk, including credit and counterparty risk, market and model risks, settlement and Herstatt risks.

·Numerical methods including discrete-time methods, finite different methods, binomial models and Monte Carlo simulations.

·Probability theory and stochastic processes from the financial modeling perspective, including probability spaces, sigma algebras, measures and filtrations.

·Continuous time models such as Black-Scholes-Merton; Delta-hedging and Delta-Gamma-hedging; general diffusion models and how to solve Partial Differential Equation using the Feynmann-Kac representation.

·The trading, structuring and hedging several kinds of exotic options, including: Binary/Digital options; Barrier options; Lookbacks; Asian options; Chooses; Forward options; Ratchets; Compounded options; Basket options; Exchange and Currency-linked options; Pay later options and Quantos.

·A detailed explanation of how to construct synthetic instruments and strategies for different market conditions, discussing more than 30 different option strategies.

With source code for many of the models featured in the book provided and extensive examples and illustrations throughout, this book provides a comprehensive introduction to this topic and will prove an invaluable learning tool and reference for anyone studying or working in this field.

Front Matter....Pages i-xxvii
Trading Financial Instruments....Pages 1-20
Time-Discrete Models....Pages 21-89
Introduction to Probability Theory....Pages 91-143
Continuous Time Models....Pages 145-243
Black–Scholes – Diffusion Models....Pages 245-288
Exotic Options....Pages 289-350
Pricing Using Deflators....Pages 351-364
Strategies with Options....Pages 365-460
Back Matter....Pages 461-492